• konstrukcja oraz walidacja modeli ryzyka kredytowego,
• współpraca z zespołem ekspertów w dziedzinie modelowania ryzyka kredytowego na etapie pozyskiwania danych, tworzenia, rozwoju i optymalizacji narzędzi do przetwarzania i analizy danych,
• interpretacja, wizualizacja i raportowanie danych w procesie budowy modeli ryzyka kredytowego,
• opracowywanie pisemnych raportów, analiz i podsumowań w ramach realizowanych projektów.

•  wykształcenia wyższego lub studentów ostatniego roku (preferowane kierunki studiów: Informatyka, Matematyka, Fizyka, Ekonometria, Metody ilościowe bądź inne kierunki ścisłe),
• doświadczenia w bankowości, nadzorze, firmach pożyczkowych lub leasingowych (minimum 1 rok) lub doświadczenie w zespole zarządzania ryzykiem innej firmy konsultingowej,
• umiejętności pisania zapytań w języku SQL lub innym języku służącym do przetwarzania i analizy danych (preferowane: R i SAS),
• znajomość podstaw statystyki i teorii prawdopodobieństwa (np. regresja liniowa, korelacja, rozkład normalny),
• znajomość podstaw inżynierii finansowej (np. wartość pieniądza w czasie),
• doświadczenia w przetwarzaniu dużych zbiorów danych (minimum 1 rok),
• rozeznanie w zakresie wymogów dotyczących modeli ryzyka kredytowego co najmniej w jednym z następujących obszarów: impairment (MSR39/MSSF9), metoda ratingów wewnętrznych (IRB/Basel/CRR), Rekomendacja R, karty scoringowe/ratingi kredytowe,
• bardzo dobrej znajomości języka angielskiego.

dodatkowe atuty

• możliwość dalszego rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku,
• udział w ciekawych i rozwijających projektach – brak rutyny oraz powtarzalności działań,
• specjalistyczne szkolenia,
• dogodne warunki rozwoju zawodowego,
• miła atmosfera pracy,
• atrakcyjne wynagrodzenie oraz bogaty pakiet socjalny.