Zespół zajmuje się doradztwem w zakresie zarządzania ryzykiem rynkowym, ryzykiem kredytowym oraz ryzykiem płynności, jak również świadczy usługi dotyczące aspektów regulacyjnych na rynkach finansowych. Zespół ryzyka kredytowego składa się głównie z quantów, pasjonatów analizy danych oraz tworzenia i weryfikacji poprawności działania modeli ryzyka kredytowego. Jesteśmy młodym i energicznym zespołem otwartym na nowe osoby oraz wyzwania. Niezależnie czy jesteś na początku swojej ścieżki zawodowej czy też masz unikalną wiedze w zakresie ryzyka finansowego.

• współtworzenie i walidacja modeli ryzyka kredytowego (scoringi, parametry ryzyka PD/LGD/CCF, modele spełniające wymogi regulacyjne oraz modele zupełnie autorskie, wspierające działania biznesowe)
• udział w realizacji projektów z zakresu ryzyka kredytowego
• tworzenie pisemnych raportów, analiz i podsumowań w ramach realizowanych projektów

• wykształcenia wyższego (ekonomia bądź kierunki ścisłe)
• doświadczenia w bankowości, nadzorze finansowym lub w podobnym zespole innego Big 4
• umiejętności pisania zapytań w SQL
• praktycznej znajomości jednego lub więcej języków przetwarzania i analizy danych (preferowane: R, SAS, Python)
• znajomości podstaw statystyki i teorii prawdopodobieństwa (np. regresja liniowa, korelacja, rozkład normalny)
• bardzo dobrej znajomości języka angielskiego

• certyfikacje zawodowe: CFA, PRM, FRM
• umiejętność programowania w innych językach niż wskazane wyżej
• rozwinięte umiejętności komunikacji