Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Przeglądana oferta pracy jest nieaktualna
mBank S.A.
Data aktualizacji: 2020-12-23
Łódź, łódzkie
Bankowość
Data aktualizacji: 2020-12-23
REKRUTACJA ZDALNA

Oferta pracy jest nieaktualna

Pracodawca zakończył rekrutację na to ogłoszenie

Od nas dostaniesz:

Kartę
sportową
Dostęp do wewnętrznego rynku pracy Elastyczny czas pracy
Prywatną opiekę medyczną Dostęp do kursów LinkedIn Learning Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy

Zobacz, jak się u nas pracuje!

Chcesz więcej?

mBank ostrzega:
Praca z nami grozi przyjemnością codziennych zadań!
Specjalista ds. modelowania ryzyka kredytowego
miejsce pracy: Łódź, nr referencyjny: AFE/093/1020

Interesuje Cię ryzyko kredytowe? Posiadasz doświadczenie analityczne i lubisz pracować z modelami statystycznymi? Zobacz naszą ofertę i dołącz do naszego zespołu.

 

W tej roli będziesz odpowiadać za:

  • budowę i rozwój modeli LGD i EAD na potrzeby metody AIRB oraz szacowania utraty wartości wg MSSF9;
  • przygotowywanie danych (w tym kontrola ich jakości) na potrzeby analiz i budowy modeli;
  • przeprowadzanie analiz i symulacji związanych z utrzymaniem i rozwojem modeli;
  • monitorowanie działania modeli oraz przygotowywanie rekomendacji dotyczących ich dalszego funkcjonowania;
  • współpracę z użytkownikami modeli w zakresie dalszego rozwoju modeli i ich zakresu stosowania;
  • współpracę z jednostką walidacyjną oraz audytem wewnętrznym/zewnętrznym;
  • weryfikację implementacyjną modeli w systemach informatycznych banku;
  • dokumentowanie wykonywanych prac i analiz związanych z modelami;
  • wykonywanie analiz ad-hoc (ilościowe i jakościowe)

Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:

  • posiadasz doświadczenie w obszarze modelowania parametrów lub analiz w obszarze ryzyka kredytowego (w szczególności parametrów LGD i EAD)
  • masz wiedzę z zakresu stosowania narzędzi statystycznych i przetwarzania danych (SQL, SAS, R lub Python), modelowania parametrów ryzyka kredytowego oraz przetwarzania i analiz danych ilościowych i jakościowych
  • znasz w praktyce język SQL, pakiet SAS, R, Python lub pokrewne
  • posługujesz się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację oraz pozwalającym na rozumienie regulacji oraz materiałów branżowych z zakresu modelowania ryzyka i metod statystycznych
  • cechuje Cię samodzielność, dociekliwość i analityczne podejście do rozwiązywania problemów
  • jesteś graczem zespołowym potrafisz skutecznie przekazywać informacje i je pozyskiwać
  • potrafisz publicznie prezentować efekty pracy
  • masz wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonometria, statystyka, matematyka, fizyka, matematyka finansowa, matematyka ubezpieczeniowa, data-mining, metody ilościowe

brzmi ciekawie? nie czekaj, aplikuj!

 

Co możemy Ci zaoferować?

  • możliwość intensywnego rozwoju zawodowego w obszarze analizy danych, modelowania ryzyka kredytowego oraz zarządzania ryzykiem kredytowym
  • nowoczesne narzędzia do pracy z danymi
  • możliwość podjęcia współpracy w ramach umowy o pracę
  • udział w ogólnobankowych projektach
  • możliwość pracy zdalnej
 
Poziom stanowiska
Specjalista