Dynamicznie zmieniające się warunki gospodarcze oraz rosnące wymogi regulacyjne sprawiają, że skuteczne zarządzanie ryzykiem finansowym jest w dzisiejszych czasach wyzwaniem dla instytucji finansowych i firm z innych sektorów. Nasz Zespół składa się ze specjalistów w zakresie ilościowych i jakościowych metod pomiaru i analizy ryzyka, wymogów regulacyjnych, rynków finansowych, wyceny instrumentów finansowych oraz systemów IT wspierających monitorowania i kontrolę ryzyka. Wspieramy również strategiczną transformacją instytucji finansowych bazującą na zastosowaniu zaawansowanej analityki oraz Big Data w celu zwiększenia efektywności procesów w organizacji.
Możliwości, jakie na Ciebie czekają
Twoje główne zadania
- Budowanie modeli statystycznych, diagnostyka i formułowanie wniosków na ich podstawie,
- Ocena zdolności kredytowej na bazie modeli statystycznych,
- Wycena instrumentów pochodnych w portfelach banków z wykorzystaniem procesów stochastycznych oraz metod numerycznych,
- Wybór optymalnych strategii zabezpieczających ryzyko przy wykorzystaniu modeli Value-at-Risk lub rozkładu strat,
- Optymalizacja kapitału z perspektywy wymogów regulacyjnych Bazylei III.
Umiejętności, które wykorzystasz
- Znajomość podstaw środowisk bazodanowych, pakietów statystycznych lub języków programowania (np. C++, Matlab, Python, R, SAS, SQL, VBA),
- Bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie,
- Dobra znajomość MS Excel oraz innych programów pakietu MS Office.
Twoje dotychczasowe doświadczenie
- Status studenta III, IV, V roku lub absolwenta studiów na kierunkach matematyka, fizyka, informatyka, ekonomia/ekonometria, metody ilościowe bądź pokrewnych kierunkach ścisłych,
- Projekty akademickie zrealizowane w ramach stowarzyszeń studenckich/kół naukowych.