Główne zadania:

• Opracowywanie, rozwijanie i zapewnianie odpowiedniej jakości działania modeli w zakresie ryzyka rynkowego i ryzyka stopy procentowej (w tym w warunkach skrajnych)
• Rozwijanie narzędzi analitycznych związanych z rozwojem systemu do pomiaru i raportowania ryzyka rynkowego oraz ryzyka stopy procentowej
• Tworzenie wewnętrznych regulacji Banku i specyfikacji technicznej, w szczególności w zakresie budowy i rozwoju modeli do pomiaru ryzyka rynkowego i płynności
• Przygotowywanie regularnych i ad-hoc analiz oraz raportów dla kierownictwa wyższego szczebla oraz dla organów nadzoru finansowego
• Zapewnienie zgodności zarządzania ryzykiem w Banku z wymogami nadzorczymi oraz najlepszymi praktykami rynkowymi poprzez analizowanie aktów prawnych i standardów rynkowych

Wymagania:

• Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: metody ilościowe w ekonomii, ekonometria, matematyka)
• Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w instytucji finansowej
• Dobra znajomość metod statystycznych oraz umiejętność ich zastosowania w zakresie pomiaru ryzyka
• Praktyczne doświadczenie w obsłudze dużych baz danych, w tym znajomości MS SQL i technik optymalizacji zapytań
• Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office, w szczególności MS Excel (w tym VBA będzie dodatkowym atutem)
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie)
• Dbałość o wysoką jakość wykonywanej pracy oraz dostarczanie wyników w krótkich terminach i pod presją czasu

Dodatkowe atuty:

• Dobra znajomość instrumentów finansowych oraz produktów bankowych
• Analiza i wizualizacja danych za pomocą języka R i/lub Python
• Wiedza z zakresu wymogów regulacyjnych i sprawozdawczych w zakresie zarządzania ryzykiem (CRR/CRD IV, Uchwały oraz rekomendacje KNF/EBA)

Oferujemy:

• Indywidualne i odpowiedzialne zadania
• Umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną
• Możliwość pracy w atrakcyjnie zlokalizowanym biurze we Wrocławiu
• Możliwość rozwoju i stałego podnoszenia kwalifikacji