Polecamy
Rozwiń

Aplikacja mobilna KarierawFinansach.pl

Świat finansów jest na wyciągnięcie ręki!
Pobierz aplikację mobilną serwisu KarierawFinansach.pl i czytaj nasze treści, kiedy i gdzie chcesz.
 
Aplikacja jest dostępna w systemach iOS oraz Android i zawiera:
  • stale aktualizowane oferty pracy i szkoleń, 
  • artykuły poświęcone aktualnym trendom na rynku pracy w finansach, 
  • bazę wiedzy z opisami stanowisk, kwalifikacji zawodowych oraz pojęć, 
  • wizytówki pracodawców i informacje o ich planach rekrutacyjnych. 
 
Pobierz aplikację:
 

Życzymy miłego korzystania z aplikacji!

Aplikacja mobilna KarierawFinansach.pl

Świat finansów jest na wyciągnięcie ręki!
Pobierz aplikację mobilną serwisu KarierawFinansach.pl i czytaj nasze treści, kiedy i gdzie chcesz.
 
Aplikacja jest dostępna w systemach iOS oraz Android i zawiera:
  • stale aktualizowane oferty pracy i szkoleń, 
  • artykuły poświęcone aktualnym trendom na rynku pracy w finansach, 
  • bazę wiedzy z opisami stanowisk, kwalifikacji zawodowych oraz pojęć, 
  • wizytówki pracodawców i informacje o ich planach rekrutacyjnych. 
 
Pobierz aplikację:
 

Życzymy miłego korzystania z aplikacji!

Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Polecamy
Rozwiń

Aplikacja mobilna KarierawFinansach.pl

Świat finansów jest na wyciągnięcie ręki!
Pobierz aplikację mobilną serwisu KarierawFinansach.pl i czytaj nasze treści, kiedy i gdzie chcesz.
 
Aplikacja jest dostępna w systemach iOS oraz Android i zawiera:
  • stale aktualizowane oferty pracy i szkoleń, 
  • artykuły poświęcone aktualnym trendom na rynku pracy w finansach, 
  • bazę wiedzy z opisami stanowisk, kwalifikacji zawodowych oraz pojęć, 
  • wizytówki pracodawców i informacje o ich planach rekrutacyjnych. 
 
Pobierz aplikację:
 

Życzymy miłego korzystania z aplikacji!

Wydarzenie archiwalne
27 kwietnia
do 28 kwietnia
2015
Miasto: Warszawa
Organizator: Warszawski Instytut Bankowości

Adekwatność kapitałowa oraz zarządzanie płynnością. Zmiany w świetle Bazylei III i CRR/CRDIV

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje

Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?
Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

  • Zdefiniować nowe współczynniki kapitałowe
  • Określić łączny wymóg z tytułu buforów kapitałowych
  • Wyznaczyć podstawowe składniki poszczególnych warstw kapitału zgodnie z CRR
  • Zidentyfikować podstawowe różnice i podobieństwa w wyznaczaniu nowych miar adekwatności kapitałowej w Bazylei III i CRR/ CRD
  • Wyliczyć limit koncentracji dużych zaangażowań
  • Wyznaczyć wskaźnik dźwigni oraz nowe miary płynności

Komu polecamy szkolenie?

  • Specjalistom odpowiedzialnym za zarządzanie adekwatnością kapitałową
  • Specjalistom odpowiedzialnym za sprawozdawczość 
  • Audytorom wewnętrznym i zewnętrznym, pracownikom nadzoru odpowiedzialnym za weryfikację ww. obszarów

Jak przebiegają zajęcia?
Szkolenie jest prowadzone w formie prezentacji, popartej analizami studiów przypadków i przykładami praktycznymi. W trakcie szkolenia będą przeprowadzane ćwiczenia w podziale na zespoły.

Po szkoleniu możesz kontynuować proces uczenia się, korzystając ze wsparcia trenera oraz zaglądając do "Przybornika uczestnika szkolenia WIB".

Kto prowadzi szkolenie?
Ewa Renz

Jaki jest zakres tematyczny szkolenia?

1. Zmiany w zakresie adekwatności kapitałowej

  • Definicje, współczynniki regulacyjne, kapitał zakładowy
  • Zmiany w definicji kapitału w Bazylei III/CRR w stosunku do obecnych regulacji
  • Kapitał podstawowy Tier 1 (Common Equity Tier 1), Kapitał dodatkowy Tier 1 (Additional Tier 1), Kapitał Tier 2 (Tier 2 Capital)
  • Składniki (zaliczane pozycje i instrument). Banki komercyjne a spółdzielcze.
  • Podstawowe różnice w zakresie definicji kapitału pomiędzy Basel III i CRD IV (CRR)
  • Przepisy przejściowe w zakresie ujmowania instrumentów kapitałowych
  • Wyznaczenie współczynników kapitałowych - ćwiczenie

2. Limit dużych zaangażowań

  • Wyznaczanie limitów koncentracji dużych zaangażowań w oparciu  o kapitał I kategorii
  • Wwyznaczenie limitu dużych zaangażowań  - ćwiczenie

3. Nowe bufory kapitałowe

  • Źródła cykliczności wymogów kapitałowych
  • Kapitałowy bufor zabezpieczający (Capital Conservation Buffer)
  • Bufor antycykliczny (Countercyclical Buffer)
  • Bufor na ryzyko systemowe (Systemic Risk Buffer)

4. Uregulowania w zakresie adekwatności kapitałowej dla Instytucji ważnych systemowo (SIFI)

  • Kryteria klasyfikacji instytucji jako instytucji ważnej systemowo
  • Regulacje na poziomie UE m.in. Inne Instytucje ważne systemowo
  • Wymóg połączonego bufora

5. Zmiany w zakresie kalkulowania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego

  • Nowe podejście dla ocen bez ratingu w ramach metody standardowej
  • Nowe podejście dla wymogu z tytułu małych i średnich przedsiębiorstw
  • Opcje narodowe w zakresie ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie

6. Dźwignia finansowa

  • Dualny system regulacji kapitałowych
  • Wykorzystanie wskaźnika dźwigni przez nadzorców międzynarodowych, np. USA, Szwajcaria
  • Wskaźnik dźwigni w CRR&CRD IV
  • Wyznaczenie wskaźnika dźwigni - ćwiczenie

7. Podstawowe definicje w zakresie ryzyka płynności

  • Kryzys płynności - identyfikacja czynników i źródeł problemów z płynnością
  • Pomiar ryzyka płynności
  • Metoda luki i analiza przepływu środków
  • Nadzorcze miary płynności

8. Zmiany w zakresie płynności

  • Miara płynności krótkoterminowej LCR (Liquidity Coverage Ratio)
    a. szacowanie Aktywów Wysokiej Płynności
    b. szacowanie odpływu środków netto
  • Miara płynności długoterminowej NSFR (Net Stable Funding Ratio)
    a. podejście zaproponowane w Bazylei III a rozwiązanie wdrożone w CRR

Więcej informacji można znaleźć na stronie organizatora »