Temat tygodnia
Jak praca w Centrum Kompetencyjnym wpływa na otaczający nas świat?
Polecamy
Rozwiń

Przewodnik "Kariera w Finansach i Bankowości"

Zobacz najnowszą edycję prestiżowego magazynu przeznaczonego dla osób zainteresowanych pracą w branży finansowej. Przeczytaj artykuły naszej redakcji, zapoznaj się z wypowiedziami ekspertów i dowiedz się, jaka jest przyszłość świata finansów!

W przewodniku znajdziesz ponadto profile pracodawców, którzy poszukują młodych finansistów.

Aplikacja mobilna przewodnika

Przewodnik jest również dostępny w formie aplikacji mobilnej. Pobierz aplikację i bądź na bieżąco ze światem finansów! Znajdziesz w niej między innymi merytoryczne artykuły, profile pracodawców oraz aktualne oferty praktyk w branży finansowej.
 
Pobierz aplikację:

Życzymy miłej lektury!

Przewodnik "Kariera w Finansach i Bankowości"

Zobacz najnowszą edycję prestiżowego magazynu przeznaczonego dla osób zainteresowanych pracą w branży finansowej. Przeczytaj artykuły naszej redakcji, zapoznaj się z wypowiedziami ekspertów i dowiedz się, jaka jest przyszłość świata finansów!

W przewodniku znajdziesz ponadto profile pracodawców, którzy poszukują młodych finansistów.

Aplikacja mobilna przewodnika

Przewodnik jest również dostępny w formie aplikacji mobilnej. Pobierz aplikację i bądź na bieżąco ze światem finansów! Znajdziesz w niej między innymi merytoryczne artykuły, profile pracodawców oraz aktualne oferty praktyk w branży finansowej.
 
Pobierz aplikację:

Życzymy miłej lektury!

Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
27 kwietnia
do 28 kwietnia
2015
Miasto: Warszawa
Organizator: Warszawski Instytut Bankowości

Adekwatność kapitałowa oraz zarządzanie płynnością. Zmiany w świetle Bazylei III i CRR/CRDIV

Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?
Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

  • Zdefiniować nowe współczynniki kapitałowe
  • Określić łączny wymóg z tytułu buforów kapitałowych
  • Wyznaczyć podstawowe składniki poszczególnych warstw kapitału zgodnie z CRR
  • Zidentyfikować podstawowe różnice i podobieństwa w wyznaczaniu nowych miar adekwatności kapitałowej w Bazylei III i CRR/ CRD
  • Wyliczyć limit koncentracji dużych zaangażowań
  • Wyznaczyć wskaźnik dźwigni oraz nowe miary płynności

Komu polecamy szkolenie?

  • Specjalistom odpowiedzialnym za zarządzanie adekwatnością kapitałową
  • Specjalistom odpowiedzialnym za sprawozdawczość 
  • Audytorom wewnętrznym i zewnętrznym, pracownikom nadzoru odpowiedzialnym za weryfikację ww. obszarów

Jak przebiegają zajęcia?
Szkolenie jest prowadzone w formie prezentacji, popartej analizami studiów przypadków i przykładami praktycznymi. W trakcie szkolenia będą przeprowadzane ćwiczenia w podziale na zespoły.

Po szkoleniu możesz kontynuować proces uczenia się, korzystając ze wsparcia trenera oraz zaglądając do "Przybornika uczestnika szkolenia WIB".

Kto prowadzi szkolenie?
Ewa Renz

Jaki jest zakres tematyczny szkolenia?

1. Zmiany w zakresie adekwatności kapitałowej

  • Definicje, współczynniki regulacyjne, kapitał zakładowy
  • Zmiany w definicji kapitału w Bazylei III/CRR w stosunku do obecnych regulacji
  • Kapitał podstawowy Tier 1 (Common Equity Tier 1), Kapitał dodatkowy Tier 1 (Additional Tier 1), Kapitał Tier 2 (Tier 2 Capital)
  • Składniki (zaliczane pozycje i instrument). Banki komercyjne a spółdzielcze.
  • Podstawowe różnice w zakresie definicji kapitału pomiędzy Basel III i CRD IV (CRR)
  • Przepisy przejściowe w zakresie ujmowania instrumentów kapitałowych
  • Wyznaczenie współczynników kapitałowych - ćwiczenie

2. Limit dużych zaangażowań

  • Wyznaczanie limitów koncentracji dużych zaangażowań w oparciu  o kapitał I kategorii
  • Wwyznaczenie limitu dużych zaangażowań  - ćwiczenie

3. Nowe bufory kapitałowe

  • Źródła cykliczności wymogów kapitałowych
  • Kapitałowy bufor zabezpieczający (Capital Conservation Buffer)
  • Bufor antycykliczny (Countercyclical Buffer)
  • Bufor na ryzyko systemowe (Systemic Risk Buffer)

4. Uregulowania w zakresie adekwatności kapitałowej dla Instytucji ważnych systemowo (SIFI)

  • Kryteria klasyfikacji instytucji jako instytucji ważnej systemowo
  • Regulacje na poziomie UE m.in. Inne Instytucje ważne systemowo
  • Wymóg połączonego bufora

5. Zmiany w zakresie kalkulowania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego

  • Nowe podejście dla ocen bez ratingu w ramach metody standardowej
  • Nowe podejście dla wymogu z tytułu małych i średnich przedsiębiorstw
  • Opcje narodowe w zakresie ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie

6. Dźwignia finansowa

  • Dualny system regulacji kapitałowych
  • Wykorzystanie wskaźnika dźwigni przez nadzorców międzynarodowych, np. USA, Szwajcaria
  • Wskaźnik dźwigni w CRR&CRD IV
  • Wyznaczenie wskaźnika dźwigni - ćwiczenie

7. Podstawowe definicje w zakresie ryzyka płynności

  • Kryzys płynności - identyfikacja czynników i źródeł problemów z płynnością
  • Pomiar ryzyka płynności
  • Metoda luki i analiza przepływu środków
  • Nadzorcze miary płynności

8. Zmiany w zakresie płynności

  • Miara płynności krótkoterminowej LCR (Liquidity Coverage Ratio)
    a. szacowanie Aktywów Wysokiej Płynności
    b. szacowanie odpływu środków netto
  • Miara płynności długoterminowej NSFR (Net Stable Funding Ratio)
    a. podejście zaproponowane w Bazylei III a rozwiązanie wdrożone w CRR

Więcej informacji można znaleźć na stronie organizatora »

Kontakt
Warszawa
Wydarzenia

Dziś jest 14 grudnia 2017

15 grudnia 2017
Warsaw Economic Hub
11 stycznia 2018
Forum Branży Eventowej 2018
06 lutego 2018
Nowy system VAT 2018
Zobacz wszystkie

Podobne wydarzenia

Warsaw Economic Hub
Warszawa 15 Grudzień
15 Grudzień Warszawa
Ogranizator The Warsaw Voice
Forum Branży Eventowej 2018
Warszawa 11 Styczeń
11 Styczeń Warszawa
Ogranizator Evential
Kategoria
Project Management

Podobne wydarzenia

Warsaw Economic Hub
Warszawa 15 Grudzień
15 Grudzień Warszawa
Ogranizator The Warsaw Voice
Forum Branży Eventowej 2018
Warszawa 11 Styczeń
11 Styczeń Warszawa
Ogranizator Evential
Kategoria
Project Management