Studium Zarządzania Ryzykiem

Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?

• Zdobędziesz umiejętność zintegrowanego podejścia do zarządzania ryzykiem w codziennej działalności biznesowej
• Poznasz wymagania Nowej Umowy Kapitałowej/CRD oraz aktualne polskie regulacje nadzorcze i ich przełożenie na praktykę zarządzania ryzykiem w banku
• W szczególności będziesz potrafił:
• posługiwać się wybranymi narzędziami matematyki finansowej wykorzystywanymi w ilościowych metodach zarządzania ryzykiem oraz stosować w praktyce wybrane elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki: zmienne losowe, wielowymiarowe zmienne losowe, kowariancję zmiennych losowych, wybrane rozkłady zmiennych losowych, obliczać stopy zwrotu, itp.
• scharakteryzować instrumenty finansowe, w tym pochodne, stosowane w procesie zarządzania ryzykiem, identyfikować ryzyko towarzyszące transakcjom terminowym, wycenić je i dobraćnajbardziej efektywne techniki zabezpieczenia do określonego typu aktywów
• identyfikować i oceniać ryzyko rynkowe, dopasowywać różne poznane metody i techniki pomiaru i limitowania ryzyka rynkowego do konkretnych przypadków biznesowych
• opisać funkcjonowanie systemu ratingowego oraz procesu ratingowego (scoringowego) w ramach procesu kredytowego, wykorzystywać parametry i miary ryzyka kredytowego w obszarze: decyzji kredytowych, polityki cenowej, programów sprzedażowych, wyznaczania limitów kredytowych, a także stosować poszczególne metody kalkulacji nadzorczych wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego
• identyfikować cechy i zjawiska, które odróżniają ryzyko operacyjne od innych rodzajów ryzyka bankowego, stosować w praktyce metody kalkulacji nadzorczych wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka operacyjnego, projektować metodologię pomiaru i analizy ryzyka operacyjnego za pomocą metod zaawansowanych, a także identyfikować i ograniczać ryzykocompliance (ryzyko braku zgodności)
• stosować narzędzia pomiaru ryzyka płynności i stopy procentowej, identyfikować czynniki wpływające na profil ryzyka płynności i stopy procentowej
• zdefiniować zasady wyznaczania kapitału ekonomicznego (wewnętrznego) na ryzyko działalności bankowej (proces ICAAP) oraz zasady integracji wymogów nadzorczych z bieżącymi procesami zarządzania ryzykiem i rentownością
• Przygotujesz się do egzaminu, zgodnie z wymogami certyfikacji Szkoły Zarządzania Ryzykiem WIB, a po zdaniu egzaminu końcowego, uzyskasz Certyfikat z zakresu zarządzania ryzykiem, sygnowany przez WIB i zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych, zgodnie z Rozporządzeniem MEN

Komu polecamy szkolenie?

• Menedżerom i specjalistom z różnych obszarów ryzyka w bankach, na szczeblu central i sieci, pragnącym rozwinąć swoją wiedzę w zakresie zintegrowanego zarządzania ryzykiem
• Menedżerom i specjalistom z różnych obszarów ryzyka w instytucjach finansowych
• Osobom, planującym rozwój kariery zawodowej w kierunku menedżerskim, z bazą w obszarze zarządzania ryzykiem lub w kierunku eksperckim w zarządzaniu ryzykiem

Jak przebiegają zajęcia?

Studium jest realizowane w formie interaktywnych wykładów i intensywnych warsztatów. Część zajęć jest prowadzona z wykorzystaniem symulacji w sali komputerowej. Zajęcia odbywają się w weekendy, średnio raz - dwa razy w miesiącu (10 sesji). Program kończy się egzaminem testowym.

Kto prowadzi szkolenie?

Program jest realizowany przez zespół wybitnych, polskich specjalistów z zakresu zarządzania ryzykiem: menedżerów i ekspertów-praktyków z banków i innych instytucji sektora finansowego oraz uczelni ekonomicznych. Opiekę merytoryczną nad programem sprawuje Rada Ekspertów Szkoły Zarządzania Ryzykiem WIB.

Jaki jest zakres tematyczny szkolenia ?

• Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem
• Proces zarządzania ryzykiem oraz adekwatnością kapitałową w banku
• Ryzyko i niepewność w działalności banków. Definicje podstawowych pojęć
• System nadzoru nad instytucjami finansowymi
• Kluczowe międzynarodowe i krajowe regulacje odnoszące się do zarządzania ryzykiem oraz adekwatnością kapitałową
• Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyk
• Elementy analizy matematycznej wykorzystywane w finansach
• Instrumenty finansowe: wycena, zastosowanie, zarządzanie ryzykiem
• Wprowadzenie do rynków finansowych: właściwości i specyfika poszczególnych segmentów rynku finansowego, ryzyka i potencjalne możliwości wykorzystania w zarządzaniu ryzykiem
• Wprowadzenie do instrumentów pochodnych
• Narzędzia zarządzania ryzykiem rynkowym księgi handlowej: Value at Risk
• Przegląd podstawowych zasad organizacji procesu transakcyjnego
• Niektóre przykłady katastrof finansowych
• Zarządzanie ryzykiem portfela obligacji
• Przedstawienie koncepcji duration, PV01
• Ewolucja w pomiarze ryzyka rynkowego
• Ryzyko rynkowe w regulacjach
• Sposoby obliczania VaR
• Wyznaczenie wartości VaR dla akcji, portfela obligacji, dla liniowych instrumentów pochodnych, opcji
• Backtesting
• Stress Test
• Ryzyko kredytowe
• Definicja ryzyka kredytowego
• Proces kredytowy
• System ratingowy: ocena ryzyka pojedynczych klientów/ekspozycji kredytowych
• Estymacja parametrów ryzyka kredytowego oraz portfelowe miary ryzyka kredytowego
• Ryzyko kredytowe w świetle Nowej Umowy Kapitałowej Basel II/III
• Wykorzystanie parametrów i miar ryzyka w operacyjnym sterowaniu procesem kredytowym
• Ryzyko operacyjne
• Istota ryzyka operacyjnego: podstawowe pojęcia definicyjne i identyfikacja czynników ryzyka operacyjnego
• Wymogi nadzorcze i dobrej praktyki bankowej w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym
• Charakterystyka elementów systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym: praktyczne aspekty budowy procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym w organizacji
• Ocena ryzyka operacyjnego
• Compliance (ryzyko braku zgodności)
• Podstawowe pojęcia i definicje związane z funkcją compliance
• Charakterystyka wybranych elementów zarządzania ryzykiem compliance
• Narzędzia wspomagające funkcję compliance
• Zarządzanie aktywami i pasywami
• Wprowadzenie do zarządzania aktywami i pasywami
• Zarządzanie płynnością finansów
• Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej księgi bankowej
• Transferowa Cena Funduszy: klucz do pomiaru wyniku z zarządzania ryzykiem stopy procentowej
• Kapitał ekonomiczny
• Aspekty księgowe i sprawozdawcze związane z zarządzaniem ryzykiem
• Rachunkowe elementy wyceny i ujmowania wyniku i instrumentów w księgach rachunkowych oraz rachunku zysków i strat.
• Utrata wartości kredytów - kwestie rachunkowe
• Ujawnienia informacji o poziomie ryzyka i systemach zarządzania ryzykiem na przykładzie wybranych banków

Program i więcej informacji:

http://www.wib.org.pl/szkolenie.php?id=34

e-mail: sekretariat@wib.org.pl

Zapraszamy do zapoznania się z innymi szkoleniami WIB: www.wib.org.pl

Udostępnij

Udostępnij

Tweetnij

Udostępnij Udostępnij Tweetnij