Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
22 listopada
2013
Miasto: Warszawa
Organizator: Warszawski Instytut Bankowości

Studium Zarządzania Ryzykiem

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje

Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?

  • Zdobędziesz umiejętność zintegrowanego podejścia do zarządzania ryzykiem w codziennej działalności biznesowej
  • Poznasz wymagania Nowej Umowy Kapitałowej/CRD oraz aktualne polskie regulacje nadzorcze i ich przełożenie na praktykę zarządzania ryzykiem w banku
  • W szczególności będziesz potrafił:
    • posługiwać się wybranymi narzędziami matematyki finansowej wykorzystywanymi w ilościowych metodach zarządzania ryzykiem oraz stosować w praktyce wybrane elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki: zmienne losowe, wielowymiarowe zmienne losowe, kowariancję zmiennych losowych, wybrane rozkłady zmiennych losowych, obliczać stopy zwrotu, itp.
    • scharakteryzować instrumenty finansowe, w tym pochodne, stosowane w procesie zarządzania ryzykiem, identyfikować ryzyko towarzyszące transakcjom terminowym, wycenić je i dobraćnajbardziej efektywne techniki zabezpieczenia do określonego typu aktywów
    • identyfikować i oceniać ryzyko rynkowe, dopasowywać różne poznane metody i techniki pomiaru i limitowania ryzyka rynkowego do konkretnych przypadków biznesowych
    • opisać funkcjonowanie systemu ratingowego oraz procesu ratingowego (scoringowego) w ramach procesu kredytowego, wykorzystywać parametry i miary ryzyka kredytowego w obszarze: decyzji kredytowych, polityki cenowej, programów sprzedażowych, wyznaczania limitów kredytowych, a także stosować poszczególne metody kalkulacji nadzorczych wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego
    • identyfikować cechy i zjawiska, które odróżniają ryzyko operacyjne od innych rodzajów ryzyka bankowego, stosować w praktyce metody kalkulacji nadzorczych wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka operacyjnego, projektować metodologię pomiaru i analizy ryzyka operacyjnego za pomocą metod zaawansowanych, a także identyfikować i ograniczać ryzykocompliance (ryzyko braku zgodności)
    • stosować narzędzia pomiaru ryzyka płynności i stopy procentowej, identyfikować czynniki wpływające na profil ryzyka płynności i stopy procentowej
    • zdefiniować zasady wyznaczania kapitału ekonomicznego (wewnętrznego) na ryzyko działalności bankowej (proces ICAAP) oraz zasady integracji wymogów nadzorczych z bieżącymi procesami zarządzania ryzykiem i rentownością
  • Przygotujesz się do egzaminu, zgodnie z wymogami certyfikacji Szkoły Zarządzania Ryzykiem WIB, a po zdaniu egzaminu końcowego, uzyskasz Certyfikat z zakresu zarządzania ryzykiem, sygnowany przez WIB i zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych, zgodnie z Rozporządzeniem MEN

Komu polecamy szkolenie?

  • Menedżerom i specjalistom z różnych obszarów ryzyka w bankach, na szczeblu central i sieci, pragnącym rozwinąć swoją wiedzę w zakresie zintegrowanego zarządzania ryzykiem
  • Menedżerom i specjalistom z różnych obszarów ryzyka w instytucjach finansowych
  • Osobom, planującym rozwój kariery zawodowej w kierunku menedżerskim, z bazą w obszarze zarządzania ryzykiem lub w kierunku eksperckim w zarządzaniu ryzykiem

Jak przebiegają zajęcia?

Studium jest realizowane w formie interaktywnych wykładów i intensywnych warsztatów. Część zajęć jest prowadzona z wykorzystaniem symulacji w sali komputerowej. Zajęcia odbywają się w weekendy, średnio raz - dwa razy w miesiącu (10 sesji). Program kończy się egzaminem testowym.


Kto prowadzi szkolenie?

Program jest realizowany przez zespół wybitnych, polskich specjalistów z zakresu zarządzania ryzykiem: menedżerów i ekspertów-praktyków z banków i innych instytucji sektora finansowego oraz uczelni ekonomicznych. Opiekę merytoryczną nad programem sprawuje Rada Ekspertów Szkoły Zarządzania Ryzykiem WIB.


Jaki jest zakres tematyczny szkolenia ?

  • Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem
    • Proces zarządzania ryzykiem oraz adekwatnością kapitałową w banku
      • Ryzyko i niepewność w działalności banków. Definicje podstawowych pojęć
      • System nadzoru nad instytucjami finansowymi
      • Kluczowe międzynarodowe i krajowe regulacje odnoszące się do zarządzania ryzykiem oraz adekwatnością kapitałową
    • Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyk
    • Elementy analizy matematycznej wykorzystywane w finansach
  • Instrumenty finansowe: wycena, zastosowanie, zarządzanie ryzykiem
    • Wprowadzenie do rynków finansowych: właściwości i specyfika poszczególnych segmentów rynku finansowego, ryzyka i potencjalne możliwości wykorzystania w zarządzaniu ryzykiem
    • Wprowadzenie do instrumentów pochodnych
  • Narzędzia zarządzania ryzykiem rynkowym księgi handlowej: Value at Risk
    • Przegląd podstawowych zasad organizacji procesu transakcyjnego
    • Niektóre przykłady katastrof finansowych
    • Zarządzanie ryzykiem portfela obligacji
    • Przedstawienie koncepcji duration, PV01
    • Ewolucja w pomiarze ryzyka rynkowego
    • Ryzyko rynkowe w regulacjach
    • Sposoby obliczania VaR
    • Wyznaczenie wartości VaR dla akcji, portfela obligacji, dla liniowych instrumentów pochodnych, opcji
    • Backtesting
    • Stress Test
  • Ryzyko kredytowe
    • Definicja ryzyka kredytowego
    • Proces kredytowy
    • System ratingowy: ocena ryzyka pojedynczych klientów/ekspozycji kredytowych
    • Estymacja parametrów ryzyka kredytowego oraz portfelowe miary ryzyka kredytowego
    • Ryzyko kredytowe w świetle Nowej Umowy Kapitałowej Basel II/III
    • Wykorzystanie parametrów i miar ryzyka w operacyjnym sterowaniu procesem kredytowym
  • Ryzyko operacyjne
    • Istota ryzyka operacyjnego: podstawowe pojęcia definicyjne i identyfikacja czynników ryzyka operacyjnego
    • Wymogi nadzorcze i dobrej praktyki bankowej w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym
    • Charakterystyka elementów systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym: praktyczne aspekty budowy procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym w organizacji
    • Ocena ryzyka operacyjnego
  • Compliance (ryzyko braku zgodności)
    • Podstawowe pojęcia i definicje związane z funkcją compliance
    • Charakterystyka wybranych elementów zarządzania ryzykiem compliance
    • Narzędzia wspomagające funkcję compliance
  • Zarządzanie aktywami i pasywami
    • Wprowadzenie do zarządzania aktywami i pasywami
    • Zarządzanie płynnością finansów
    • Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej księgi bankowej
    • Transferowa Cena Funduszy: klucz do pomiaru wyniku z zarządzania ryzykiem stopy procentowej
  • Kapitał ekonomiczny
  • Aspekty księgowe i sprawozdawcze związane z zarządzaniem ryzykiem
    • Rachunkowe elementy wyceny i ujmowania wyniku i instrumentów w księgach rachunkowych oraz rachunku zysków i strat.
    • Utrata wartości kredytów - kwestie rachunkowe
    • Ujawnienia informacji o poziomie ryzyka i systemach zarządzania ryzykiem na przykładzie wybranych banków

Program i więcej informacji:

http://www.wib.org.pl/szkolenie.php?id=34

e-mail: sekretariat@wib.org.pl


Zapraszamy do zapoznania się z innymi szkoleniami WIB: www.wib.org.pl

Kontakt
Warszawa
Wydarzenia

Dziś jest 15 grudnia 2018

Zobacz wszystkie