Podczas spotkania zaprezentujemy zagadnienia dotyczące efektywnego zarządzania ryzykiem walutowym, jak również z wyceny instrumentów pochodnych, notowanych na rynku międzybankowym.

Adresaci szkolenia: Właściciele firm oraz osoby odpowiedzialne za realizację transakcji skarbowych w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, Dyrektorzy finansowi, Kontrolerzy finansowi, Główni księgowi, Kierownicy działu skarbu, specjaliści w działach finansowych przedsiębiorstw.

Program:

1. Funkcjonowanie rynku międzybankowego:

• rynek walutowy (transakcje Spot, oferty FX, platformy wymiany walut, obroty na rynku FX)
• rynek pieniężny (lokaty międzybankowe, walutowe depozyty dla przedsiębiorstw, krótkoterminowe instrumenty dłużne)
• giełdowy oraz pozagiełdowy rynek instrumentów pochodnych
• czynniki ekonomiczne oraz pozaekonomiczne wpływające na wycenę instrumentów finansowych
• przegląd prognoz sporządzanych przez ekonomistów światowych oraz krajowe instytucje finansowe

2. Wprowadzenie do wyceny instrumentów notowanych na rynku międzybankowym:

• kontrakty terminowe FX Forward
• opcje walutowe (waniliowe, barierowe, azjatyckie)
• transakcje FX Swap

3. Specyfika walutowych instrumentów pochodnych oferowanych klientom banku:

• krzywa punktów swapowych i związane z nią konsekwencje wyceny transakcji terminowych
• transakcje NDF, rollback oraz rollover w praktyce
• zawieranie oraz zamykanie strategii zbudowanych z opcji walutowych

4. Zabezpieczanie transakcji pochodnych zawieranych z klientami banku:

• umowy ramowe, umowy zabezpieczające, test adekwatności MiFID
• limity na transakcje pochodne (procedura przyznawania limitu, wagi ryzyka, wycena rynkowa pakietu transakcji)

5. Lokaty dwuwalutowe jako instrument optymalnego zarządzania płynnością gotówkową

6. Lokaty inwestycyjne jako forma lokowania kapitału (wykorzystanie opcji binarnych)

7. Zarządzanie ryzykiem walutowym w praktyce – jak stworzyć politykę zabezpieczeń i nadzorować efektywność realizacji transakcji zabezpieczających?

8. Ćwiczenia praktyczne:

• przykłady wycen pakietów transakcji pochodnych (ujemna wycena, sprawozdawczość)
• przykłady ekspozycji klientów:
  • transakcje FX Forward
  • transakcje FX Swap
  • opcje walutowe (Call, Put, strategie opcyjne dla eksporterów oraz importerów)
  • transakcje IRS

9. Ryzyko księgowe a ryzyko kasowe – różne podejścia do zarządzania ryzykiem walutowym

10. Ekonomiczne systemy informacyjne wykorzystywane w praktyce (bloomberg, reuters, inne)

Zarejestruj się już dziś na to wydarzenie

(informacja organizatora)

Udostępnij

Udostępnij

Tweetnij

Udostępnij Udostępnij Tweetnij