Adresaci szkolenia:

• Właściciele firm oraz osoby odpowiedzialne za realizację transakcji skarbowych w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach
• Dyrektorzy finansowi
• Kontrolerzy finansowi
• Główni księgowi
• Kierownicy działu skarbu
• Specjaliści w działach finansowych przedsiębiorstw

Program:

1. Funkcjonowanie rynku międzybankowego:
   • rynek walutowy (transakcje Spot, oferty FX, platformy wymiany walut, obroty na rynku FX)
   • rynek pieniężny (lokaty międzybankowe, walutowe depozyty dla przedsiębiorstw, krótkoterminowe instrumenty dłużne)
   • giełdowy oraz pozagiełdowy rynek instrumentów pochodnych
   • czynniki ekonomiczne oraz pozaekonomiczne wpływające na wycenę instrumentów finansowych
   • przegląd prognoz sporządzanych przez ekonomistów światowych oraz krajowe instytucje finansowe
2. Wprowadzenie do wyceny instrumentów notowanych na rynku międzybankowym:
   • kontrakty terminowe FX Forward
   • opcje walutowe (waniliowe, barierowe, azjatyckie)
   • transakcje FX Swap
3. Specyfika walutowych instrumentów pochodnych oferowanych klientom banku:
   • krzywa punktów swapowych i związane z nią konsekwencje wyceny transakcji terminowych
   • transakcje NDF, rollback oraz rollover w praktyce
   • zawieranie oraz zamykanie strategii zbudowanych z opcji walutowych
4. Zabezpieczanie transakcji pochodnych zawieranych z klientami banku:
   • umowy ramowe, umowy zabezpieczające, test adekwatności MiFID
   • limity na transakcje pochodne (procedura przyznawania limitu, wagi ryzyka, wycena rynkowa pakietu transakcji)
5. Lokaty dwu-walutowe jako instrument optymalnego zarządzania płynnością gotówkową
6. Lokaty inwestycyjne jako forma lokowania kapitału (wykorzystanie opcji binarnych)
7. Zarządzanie ryzykiem walutowym w praktyce – jak stworzyć politykę zabezpieczeń i nadzorować efektywność realizacji transakcji zabezpieczających?
8. Ćwiczenia praktyczne:
   • przykłady wycen pakietów transakcji pochodnych (ujemna wycena, sprawozdawczość)
   • przykłady ekspozycji klientów:
   • transakcje FX Forward
   • transakcje FX Swap
   • opcje walutowe (Call, Put, strategie opcyjne dla eksporterów oraz importerów)
   • transakcje IRS
9. Ryzyko księgowe a ryzyko kasowe - różne podejścia do zarządzania ryzykiem walutowym
10. Ekonomiczne systemy informacyjne wykorzystywane w praktyce (bloomberg, reuters, inne)

Zarejestruj się już dziś: link

Udostępnij

Udostępnij

Tweetnij

Udostępnij Udostępnij Tweetnij