Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
7 września
2022
Miasto:
Organizator: Centrum Edukacji PKF

Zarządzanie ryzykiem walutowym w działalności przedsiębiorstw (online)

Celem szkolenia z zarządzania ryzykiem jest przekazanie uczestnikom wiedzy oraz umiejętności rozpoznawania i wykorzystywania w praktyce, poszczególnych instrumentów finansowych, które oferowane są eksporterom, importerom oraz kredytobiorcom. Podczas spotkania zaprezentujemy zagadnienia dotyczące efektywnego zarządzania ryzykiem walutowym, jak również z wyceny instrumentów pochodnych, notowanych na rynku międzybankowym.

Typ wydarzenia: Warsztaty
Kategoria: Rynki kapitałowe

Adresaci szkolenia:

  • Właściciele firm oraz osoby odpowiedzialne za realizację transakcji skarbowych w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach
  • Dyrektorzy finansowi
  • Kontrolerzy finansowi
  • Główni księgowi
  • Kierownicy działu skarbu
  • Specjaliści w działach finansowych przedsiębiorstw

 

Program:

  1. Funkcjonowanie rynku międzybankowego:
    • rynek walutowy (transakcje Spot, oferty FX, platformy wymiany walut, obroty na rynku FX)
    • rynek pieniężny (lokaty międzybankowe, walutowe depozyty dla przedsiębiorstw, krótkoterminowe instrumenty dłużne)
    • giełdowy oraz pozagiełdowy rynek instrumentów pochodnych
    • czynniki ekonomiczne oraz pozaekonomiczne wpływające na wycenę instrumentów finansowych
    • przegląd prognoz sporządzanych przez ekonomistów światowych oraz krajowe instytucje finansowe
  2. Wprowadzenie do wyceny instrumentów notowanych na rynku międzybankowym:
    • kontrakty terminowe FX Forward
    • opcje walutowe (waniliowe, barierowe, azjatyckie)
    • transakcje FX Swap
  3. Specyfika walutowych instrumentów pochodnych oferowanych klientom banku:
    • krzywa punktów swapowych i związane z nią konsekwencje wyceny transakcji terminowych
    • transakcje NDF, rollback oraz rollover w praktyce
    • zawieranie oraz zamykanie strategii zbudowanych z opcji walutowych
  4. Zabezpieczanie transakcji pochodnych zawieranych z klientami banku:
    • umowy ramowe, umowy zabezpieczające, test adekwatności MiFID
    • limity na transakcje pochodne (procedura przyznawania limitu, wagi ryzyka, wycena rynkowa pakietu transakcji)
  5. Lokaty dwu-walutowe jako instrument optymalnego zarządzania płynnością gotówkową
  6. Lokaty inwestycyjne jako forma lokowania kapitału (wykorzystanie opcji binarnych)
  7. Zarządzanie ryzykiem walutowym w praktyce – jak stworzyć politykę zabezpieczeń i nadzorować efektywność realizacji transakcji zabezpieczających?
  8. Ćwiczenia praktyczne:
    • przykłady wycen pakietów transakcji pochodnych (ujemna wycena, sprawozdawczość)
    • przykłady ekspozycji klientów:
    • transakcje FX Forward
    • transakcje FX Swap
    • opcje walutowe (Call, Put, strategie opcyjne dla eksporterów oraz importerów)
    • transakcje IRS
  9. Ryzyko księgowe a ryzyko kasowe - różne podejścia do zarządzania ryzykiem walutowym
  10. Ekonomiczne systemy informacyjne wykorzystywane w praktyce (bloomberg, reuters, inne)

Zarejestruj się już dziś: link