Dla naszego Klienta, międzynarodowej instytucji finansowej poszukujemy specjalisty, do którego obowiązków należeć będzie tworzenie, testowanie i analiza modeli ryzyka kredytowego.
Specjalista ds. Modeli Ryzyka
Specjalista ds. Modeli Ryzyka
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref. 191294/6112
Opis stanowiska:
- przygotowanie i przeprowadzenie ilościowej oraz jakościowej budowy modeli ryzyka kredytowego,
- analiza danych i formułowanie wniosków na potrzeby prowadzonych projektów,
- walidacja technicznej i biznesowej użyteczności modeli przeprowadzania analiz i symulacji związanych z utrzymaniem i rozwojem modeli oceny ryzyka,
- przygotowanie raportów z walidacji wdrożeniowej i okresowej wraz z rekomendacjami dotyczącymi potencjalnych zmian w modelach oceny ryzyka,
- współpraca oraz merytoryczne wsparcie dla kadry zarządzającej.
Wymagania:
- wykształcenie wyższe z kierunków Matematyka, Statystyka, Fizyka, Ekonometria, Inżynieria Finansowa lub pokrewnych,
- min. 2 letnie doświadczenie w zakresie ekonometrii, metod ilościowych, statystyki lub innej podobnej dziedziny ilościowej,
- umiejętność analizy danych i dobra znajomość modelowania statystycznego / predykcyjnego,
- doświadczenie w modelowaniu lub walidacji modeli ryzyka kredytowego,
- doświadczenie w programowaniu statystycznym (R, Python, SAS)
- znajomość oraz chęć poszerzania wiedzy w obszarach: Data Science, Machine Learning,
- dobra znajomość zasad funkcjonowania instrumentów finansowych,
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min B2).
Oferta obejmuje:
- możliwość rozwoju i zdobycia cennego doświadczenia wśród specjalistów i rozwoju w strukturach firmy,
- realizację ambitnych wyzwań oraz projektów,
- uczestnictwo w szerokiej gamie szkoleń rozwojowych,
- atrakcyjny pakiet socjalny i opiekę medyczną.
