Dla naszego Klienta, jednej z wiodących grup Bankowych w Europie środkowo-wschodniej, poszukujemy
Specjalista ds. Modelowania (Ryzyko Kredytowe)
Specjalista ds. Modelowania (Ryzyko Kredytowe)
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref. 191601/6403
Opis stanowiska:
- budowanie modeli ryzyka kredytowego zgodnych z wymogami IFRS9 oraz IRB,
- utrzymywanie istniejących modeli statystycznych wykorzystywanych w procesie szacowania ryzyka kredytowego,
- przeprowadzanie oceny działania modeli w ramach okresowego procesu monitoringu,
- analizowanie zmian dokonywanych w obszarze modeli i szacowanie ich wpływu,
- opracowywanie przekrojowych analiz dotyczących portfela kredytowego,
- przygotowywanie prezentacji na potrzeby zarządcze.
Wymagania:
- wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: matematyka, ekonometria, metody ilościowe),
- minimum 2-letnie doświadczenie w dziedzinie modelowania ryzyka kredytowego,
- znajomość SAS i SQL na poziomie umożliwiającym swobodną pracę z danymi,
- znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2,
- wysoko rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia,
- duża samodzielność oraz dbałość o jakość,
- wiedza z zakresu regulacji IRB będzie dodatkowym atutem.
Oferta obejmuje:
- interesująca i stabilna praca,
- prywatna opieka medyczna,
- ubezpieczenie na życie,
- Multikafeteria (Karta Multisport, bilety do kina, teatru, bony do sklepów itd.),
- elastyczne godziny pracy,
- możliwość pracy z domu.
