Dla naszego Klienta, dynamicznie rozwijającej się grupy bankowej, poszukujemy Kandydatów na stanowisko
Ekspert ds. Walidacji Modeli
Ekspert ds. Walidacji Modeli
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref. 181000/4727
Opis stanowiska:
- współtworzenie i aktywne kształtowanie procesów związanych z zarządzaniem ryzykiem modeli w grupie bankowej,
- niezależna walidacja modeli istatnych w banku (modele scoringowe, wyceny, kapitału wewnętrznego, testów warunków skrajnych itp.),
- ustalenie harmonogramu kontroli walidacyjnych na kolejny rok oraz przeprowadzenie walidacji,
- bieżące przygotowywanie raportów walidacyjnych oraz monitoring zaleć walidacyjnych,
- ścisła współpraca z właścicielami modeli i wydawanie zaleceń oraz rekomendacji w celu poprawy efektywności modeli istotnych,
- określenie zasad walidacji modeli zewnętrznych,
- współpraca z kadrą zarządzającą oraz zewnętrzymi instytucjami regulacyjnymi.
Wymagania:
- wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: matematyka, ekonometria, statystyka, metody ilościowe,
- co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w obszarach walidacji modeli ryzyka w instytucji finansowej lub firmie konsultingowej,
- dobra znajomość narzędzi statystycznych poparte doświadczeniem w obszarze zarządzania ryzykiem,
- znajomość jezyka programowania SQL i R na poziomie zaawansowanym,
- dobra znajomość wymagań w zakresie budowy i monitorowania modeli ryzyka wynikająca z regulacji prawnych i rekomendacji organów nadzoru,
- umiejętności analitycznego myślenia, wyciągania wniosków biznesowych i przedstawiania rekomendacji,
- samodzielności oraz umiejętności podjemowania decyzji.
Oferta obejmuje:
- możliwość w rozwoju w dynamicznie rozwijającej się grupie bankowej,
- stabilne warunki zatrudnienia,
- ambitne cele i wyzwania,
- twórczą i partnerską atmosferę pracy,
- pakiet dodatkowych benefitów.
