Temat tygodnia
Jak praca w Centrum Kompetencyjnym wpływa na otaczający nas świat?
Polecamy
Rozwiń

Przewodnik "Kariera w Finansach i Bankowości"

Zobacz najnowszą edycję prestiżowego magazynu przeznaczonego dla osób zainteresowanych pracą w branży finansowej. Przeczytaj artykuły naszej redakcji, zapoznaj się z wypowiedziami ekspertów i dowiedz się, jaka jest przyszłość świata finansów!

W przewodniku znajdziesz ponadto profile pracodawców, którzy poszukują młodych finansistów.

Aplikacja mobilna przewodnika

Przewodnik jest również dostępny w formie aplikacji mobilnej. Pobierz aplikację i bądź na bieżąco ze światem finansów! Znajdziesz w niej między innymi merytoryczne artykuły, profile pracodawców oraz aktualne oferty praktyk w branży finansowej.
 
Pobierz aplikację:

Życzymy miłej lektury!

Przewodnik "Kariera w Finansach i Bankowości"

Zobacz najnowszą edycję prestiżowego magazynu przeznaczonego dla osób zainteresowanych pracą w branży finansowej. Przeczytaj artykuły naszej redakcji, zapoznaj się z wypowiedziami ekspertów i dowiedz się, jaka jest przyszłość świata finansów!

W przewodniku znajdziesz ponadto profile pracodawców, którzy poszukują młodych finansistów.

Aplikacja mobilna przewodnika

Przewodnik jest również dostępny w formie aplikacji mobilnej. Pobierz aplikację i bądź na bieżąco ze światem finansów! Znajdziesz w niej między innymi merytoryczne artykuły, profile pracodawców oraz aktualne oferty praktyk w branży finansowej.
 
Pobierz aplikację:

Życzymy miłej lektury!

Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Kariera w Finansach i Bankowości 2017/2018
Quant

Analitycy ilościowi i specjaliści od Big Data już dziś są rozchwytywani na rynku pracy a zapotrzebowanie na ich wiedzę i umiejętności cały czas wzrasta.

Dlaczego warto wybrać zawód quanta? Poszerzasz wiedzę teoretyczną i możesz sprawdzić ją w praktyce. Zyskujesz szansę na karierę w międzynarodowej bankowości. Wspierasz podejmowanie decyzji w instytucjach finansowych, które mają realny wpływ na gospodarkę.

 

Quant, czyli analityk ilościowy, interpretuje duże zasoby danych i, posługując się metodami statystycznymi i matematycznymi, sprawdza poprawność modeli, które te dane wykorzystują.

 

Ścieżka kariery

W sektorze bankowym przed quantami stoją trzy podstawowe ścieżki kariery: ekspercka, managerska i projektowa. W każdym wypadku mamy do czynienia z prawdziwą elitą bankowości. Zdaniem praktyków, eksperci w dziedzinie analizy ilościowej i zarządzania ryzykiem mają w swoich organizacjach pozycję niemal równorzędną z managerami. Należą do najcenniejszych pracowników banku, ponieważ to przy ich biurkach często rozstrzygają się najważniejsze decyzje biznesowe.

Quanci, którzy mają predyspozycje do zarządzania zespołem, często pełnią również obowiązki kierownicze. Zdarza się także, że najzdolniejsi odchodzą z organizacji i podejmują działalność freelancerską, pracując nad konkretnymi projektami u kilku różnych podmiotów jednocześnie. Z modeli matematycznych korzystają bowiem nie tylko banki, ale wszystkie podmioty, które wykorzystują zaawansowaną analitykę (w tym Big Data) w podejmowaniu decyzji biznesowych. Na quantów czekają firmy konsultingowe, przemysłowe czy te wykorzystujące analizę danych przy budowie systemów CRM (np. telekomy czy retail). Bardzo dobrą znajomość narzędzi statystycznych można wykorzystać w niemal każdym sektorze.

 

Jak zostać quantem?

Ważna jest zarówno wiedza, jak i wrodzone predyspozycje. Quant to z reguły absolwent kierunków ścisłych – matematyki, ekonometrii, metod statystycznych, fizyki czy informatyki. Już na studiach trzeba się przyłożyć i zbudować solidną podstawę z wiedzy. Nie da się bowiem pracować na poważnie w tym zawodzie, kończąc kursy lub studia podyplomowe i douczając się w biegu. Istotne jest mocne zaplecze matematyczne i zrozumienie, jak funkcjonuje model oraz system informatyczny, który go wdraża.

Potrzebna jest również wiedza o działaniu pakietów statystycznych i środowisk obliczeń naukowych.

Obszar sektora bankowego jest dosyć hermetyczny, dlatego chcąc rozpocząć pracę quanta w bankowości, dobrze jest czytać czasopisma branżowe czy materiały przygotowujące do certyfikatów zawodowych, gdyż te stanowią prawdziwą skarbnicę wiedzy o tym, jak funkcjonuje bank w całości. Warto też nadrobić wiedzę z zakresu technik statystycznych, teorii estymacji i interpretacji wyników. Chodzi tu nie tylko o znajomość prostej regresji liniowej, ale też np. metody największej wiarygodności, testów statystycznych i wiedzę o najważniejszych rozkładach statystycznych i ich właściwościach, ponieważ przydadzą się one potem w codziennej pracy.

Trzy obszary, które powinieneś wziąć pod uwagę, planując karierę jako quant:

Dane. Trzeba umieć je pozyskać i nie chodzi tu o desk research, lecz o napisanie odpowiednich kwerend do baz danych. Jeśli mamy setki tysięcy danych ze zdarzeń kredytowych, ważne jest ich pogrupowanie i weryfikacja jakości. W zawodzie quanta oczekiwana jest znajomość SQL na dobrym poziomie, choć akurat tę umiejętność można dość szybko nadrobić.

Background matematyczny i statystyczny. Znajomość funkcjonowania banku jest ważna, ale nie da się uprawiać zawodu quanta bez ugruntowanej wiedzy matematycznej i statystycznej. Tylko ona pozwoli bez problemu poradzić sobie z konkretnym zagadnieniem statystycznym.

Pakiety statystyczne. Każdy model jest implementowany w systemach komputerowych. W Commerzbanku najpopularniejszy jest SAS i system R. Jeśli ktoś ma doświadczenie z językami wektorowymi, np. Matlabem, nauczy się R dość szybko. W obszarze ryzyka kredytowego znajomość SASa i/lub R oraz SQLa to podstawa. W przypadku ryzyka rynkowego kluczowa jest znajomość R i/lub Matlaba.

 

Modelowanie ryzyka

W zawodzie quanta ważna jest umiejętność oceny modelu i uwzględnienie przeobrażeń rzeczywistości i otoczenia regulacyjnego. Trzeba brać pod uwagę zmiany oferty produktowej banku i kanałów dystrybucji, co przekłada się na różne rodzaje ryzyk, które badają modele. Rok 2008 przyniósł dramatyczne wydarzenia w światowych finansach. Od tego czasu w bankowości utrzymuje się tendencja uszczelniania procesów zarządzania ryzykiem, co ma uchronić rynki przed powtórką kryzysu.

Z perspektywy większości banków najważniejszy jest obszar modeli ryzyka kredytowego. Na tym polu szacuje się dwie główne miary ryzyka. Pierwsza – tzw. probability of default – ocenia prawdopodobieństwo niespłacenia zobowiązania przez kredytobiorcę. Druga – tzw. loss given default – szacuje wielkość strat w przypadku, w którym kredytobiorca przestanie spłacać zobowiązania, i ile bank może w tej sytuacji odzyskać.

Oddział Commerzbanku w Polsce bada szeroki wachlarz parametrów ryzyka i waliduje modele dla całej grupy kapitałowej Commerzbank AG. Sprawdzana jest poprawność parametrów przyjmowanych dla danego portfela, to, na podstawie jakich danych są wyliczane i jak rozkładają się zmienne będące przedmiotem zainteresowania (np. czy wartości wyznaczone z modelowania odpowiadają średniej stracie w przypadku zdarzenia kredytowego).

O ile polskie banki oferują dość standardowe produkty, o tyle w portfelu np. Commerzbanku znajdziemy dużo więcej grup klientów i produktów, jak np. finansowanie statków, samolotów czy produkcji filmowych, a to czyni pracę quanta jeszcze ciekawszą. Tym bardziej, gdy pomyślimy, że rekalibracja parametrów modeli statystycznych wpływa na wymóg kapitałowy banku i jego ostateczny wynik finansowy. W niektórych portfelach jeden punkt procentowy przekłada się na miliardy euro wymogu kapitałowego.

Artur Jaworski

Model Validation Specialist , Commerzbank AG Oddział w Polsce

Największe plusy mojej pracy: Najciekawsze jest to, że mamy serie projektów. Mogę pracować jednocześnie nad modelami, które badają różne typy ryzyka.

Dlaczego warto u nas pracować? Jako młody członek zespołu konsultuję się ze współpracownikami z Frankfurtu, a wielu z nich to autorytety w swoich dziedzinach, są doktorami i profesorami matematyki, fizyki i ekonomii.

 

Nazwa quant brzmi trochę tajemniczo. Czym się tak naprawdę zajmujesz?

To prawda. Zawód quanta, czyli analityka ilościowego, nie jest jeszcze u nas zbyt popularny, ale zapotrzebowanie na quantów na rynku pracy jest tak duże, że najprawdopodobniej szybko się to zmieni. Jako quant zajmuję się walidacją modeli, czyli sprawdzaniem, czy modele matematyczne stosowane w banku działają prawidłowo.

 

W jakim celu bank korzysta z modelowania matematycznego?

Modele, nad którymi pracuję, powiązane są z ryzykiem rynkowym. Dzięki modelowaniu możemy przewidzieć skalę potencjalnych zysków lub strat z dnia na dzień lub w dłuższej perspektywie, uwzględniając przy tym określone typy ryzyka. Metody statystyczne i matematyczne pozwalają nam wyprzedzić rzeczywistość. Możemy przewidzieć zakres zmiany cen na giełdach i rynku międzybankowym dla różnych instrumentów finansowych i towarów. Ponadto walidacja modeli jest wymagana przez instytucje regulujące działalność banków. Ważne jest przy tym, aby model sprawdzał ktoś inny niż ten, kto go stworzył.

Modele, które walidujemy mają duże przełożenie na to, jak działa bank i jaka będzie jego strategia – niektóre z nich odpowiadają za ilość odkładanego kapitału, co z kolei rzutuje na to, ile bank może przeznaczyć na bieżącą działalność czy inwestycje.

 

Jak wygląda Twój dzień w organizacji tak dużej jak Commerzbank. Pracujesz ciągle nad jednym projektem, czy masz ich kilka?

Chyba najciekawsze w pracy tutaj jest to, że mamy serie projektów. Mogę pracować jednocześnie nad modelami, które badają różne typy ryzyka. Mój dzień pracy jest raczej niestandardowy. Wszystko zależy od etapu walidacji, nad którym aktualnie pracujemy.

Rozpoczynamy od czytania dokumentacji modelu i zaznajomienia się z teorią, która za nimi stoi. Czasami muszę przeczytać książkę czy artykuł naukowy, ponieważ nierzadko modele opierają się na najnowszych publikacjach. Następnie analizujemy nasze rezultaty i porównujemy z danymi rynkowymi. Nasze raporty wędrują do przełożonych, a potem, po odpowiednich akceptacjach, prezentowane są na wyższych szczeblach w banku.

Moja współpraca z centralą we Frankfurcie jest dosyć bliska. Nie zawsze wszystko muszę wiedzieć o modelowaniu czy finansach i jako młody członek zespołu konsultuję się ze współpracownikami z Frankfurtu, którzy wcześniej wdrażali mnie do pracy podczas trzymiesięcznego stażu i kolejnego trzymiesięcznego szkolenia. Wielu z moich niemieckich kolegów to autorytety w swoich dziedzinach, są doktorami i profesorami matematyki, fizyki i ekonomii. Po jednej piętnastominutowej rozmowie z nimi często wszystko staje się bardziej zrozumiałe.

 

Ogrom wiedzy i mnóstwo informacji. Zdarza Ci się myśleć nad walidacją modeli także poza pracą?

Faktycznie to niecodzienna praca, ale nie zabieram jej do domu. Zazwyczaj praca w banku kojarzona jest ze stanowiskiem doradcy klienta. Tymczasem za tym, co robię, kryje się myślenie analityczne i dosyć skomplikowane równania, których wyniki trzeba następnie przetłumaczyć na język biznesowy. Odbiorcami wiedzy często nie są bowiem matematycy. W raportach obowiązuje zasada: jak najmniej skomplikowanych równań, jak najwięcej rezultatów i wniosków, które mogą mieć wpływ na sytuację banku.

 

Jakie cechy trzeba mieć i jakie umiejętności rozwijać, by zostać quantem?

Przeglądanie informacji giełdowych i finansowych to codzienny nawyk – nie potrafię już sobie wyobrazić inaczej mojego poranka. Dzięki temu rozumiem procesy gospodarcze. Trzeba także znać obowiązujące zasady księgowe, mechanizmy działania rynków i instrumentów finansowych, by móc potem z tej wiedzy korzystać w praktyce. Trudno jest pracować w banku jako quant bez zainteresowań związanych z gospodarką i finansami.

Ważna jest dociekliwość i – nazwijmy to – wewnętrzna potrzeba drążenia przysłowiowej dziury w całym. Tego uczą też studia matematyczne – czy rozważyliśmy na pewno wszystkie scenariusze, czy model został sprawdzony z każdej strony, czy metody analizy zostały wybrane prawidłowo. Jednak na uczelni mamy w dużym stopniu do czynienia z teorią, podczas gdy w Commerzbanku spotykam matematyków, którzy od kilkunastu czy kilkudziesięciu lat pracują w finansach, a więc są praktykami.

 

Czy zdradzisz, jaki będzie Twój kolejny krok w karierze?

Jakie mam plany na przyszłość? Być może będą to finanse ilościowe i ilościowe zarządzanie aktywami, ale teraz koncentruję się na pogłębianiu wiedzy z zakresu modelowania ryzyka. Mogę się tu jeszcze wiele nauczyć.

We współpracy z

Artykuł powstał dzięki rozmowie z Grzegorzem Klimą, Dyrektorem Departamentu Walidacji Modeli Ryzyka Kredytowego i Operacyjnego w Oddziale Commerzbanku w Polsce, który jest częścią pionu Group Risk Controlling & Capital Management Commerzbank AG. Grzegorz Klima to doświadczony ekspert w obszarze analizy danych i zarządzania ryzykiem. Po ukończeniu studiów doktoranckich w Stanach Zjednoczonych pracował w bankowości a później w Kancelarii Premiera RP oraz konsultingu, gdzie tworzył zespoły ekonometryków i konsultantów. Obecnie po raz trzeci w karierze z sukcesem buduje zespół quantów dla drugiego co do wielkości banku w Niemczech. Dużą satysfakcję daje mu możliwość towarzyszenia młodszym specjalistom na starcie ich kariery.

Oddział Commerzbanku w Polsce bada szeroki wachlarz parametrów ryzyka i waliduje modele dla całej grupy kapitałowej. Różnorodny portfel klientów i produktów czyni pracę quanta jeszcze ciekawszą.

Grzegorz Klima

Dyrektor Departamentu Walidacji Modeli Ryzyka Kredytowego i Operacyjnego

Oddział Commerzbanku w Polsce