Obowiązki:

• Budowa oraz udoskonalanie modeli służących do wyceny ryzyka kredytowego (w szczególności PD/ LGD/ EaD) i wykorzystywanych w procesie szacowania utraty wartości (impairment)
• Ocena działania modeli
• Sporządzanie szczegółowych analiz i raportów, mających na celu wyjaśnienie przyczyn zmian poszczególnych parametrów
• Przeprowadzanie analiz przekrojowych i raportów, dotyczących jakości portfela kredytowego Banku
• Przygotowywanie prezentacji na potrzeby zarządcze

Wymagania:

• Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: matematyka, metody ilościowe w ekonomii, bankowość i finanse
• Dobra znajomość statystyki
• Doświadczenie w modelowaniu parametrów PD/ LGD/ EaD
• Minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
• Znajomość regulacji z obszaru szacowania utraty wartości, w tym MSSF 9
• Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel
• Bardzo dobra znajomość SQL
• Mile widziana znajomość Pakietu R
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

• Kreatywną pracę i możliwość wykazania się inicjatywą w realizacji zadań
• Zawodową stabilizację i bardzo dobrą atmosferę pracy
• Umowę o pracę oraz pakiet prywatnej opieki medycznej
• Bezpieczne warunki pracy
• Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji w ramach struktur Grupy Finansowej Banku Millennium