W tej roli będziesz odpowiedzialny za:
- budowę i rozwój modeli oceny ryzyka kredytowego (m.in. modele scoringowe, modele ratingowe, modele preselekcyjne) w obszarze bankowości detalicznej, korporacyjnej oraz spółek grupy mBanku
- przygotowywanie i analizowanie danych (w tym weryfikacja ich jakości) na potrzeby analiz i budowy modeli
- współpracę z użytkownikami modeli w zakresie ciągłego udoskonalania modeli
- współpracę z jednostką walidacyjną oraz audytem wewnętrznym/zewnętrznym
- weryfikację implementacji modeli w środowiskach informatycznych
- przeprowadzanie analiz ad-hock (ilościowych i jakościowych)
- dokumentowanie prac i analiz związanych z modelami
brzmi ciekawie?
Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:
- masz wykształcenie wyższe o profilu ekonometrycznym, statystycznym, matematycznym, metod ilościowych lub pokrewne
- posiadasz min. roczne doświadczenie w modelowaniu parametrów lub analiz w obszarze ryzyka kredytowego
- masz wiedzę z zakresu stosowania metod statystycznych lub technik modelowania,
- przetwarzanie i analiza danych przy wykorzystaniu dowolnego z pakietów SAS, Python, R lub SQL nie sprawiają Ci problemów
- znasz regulacje nadzorcze w zakresie ryzyka kredytowego
- poziom znajomości języka angielskiego umożliwia Ci swobodną komunikację oraz zrozumienie regulacji oraz materiałów branżowych
- charakteryzują Cię samodzielność i dociekliwość oraz odpowiedzialność za wykonywane zadania
- podczas pracy zespołowej koncentrujesz się na rozwiązywaniu problemów
Co możemy Ci zaoferować?
- intensywny rozwój zawodowy w obszarze przetwarzania i analizy danych oraz modelowania ryzyka kredytowego
- nowoczesne narzędzia do pracy z danymi
- udział w projektach obejmujących swoim zasięgiem całą grupę mBanku
- współpracę w ramach umowy o pracę na zastępstwo ok 2 lat
- elastyczne godziny pracy a także pracę zdalną
nie czekaj - aplikuj!