Ekspert ds. modelowania ryzyka kredytowego
miejsce pracy: Łódź, nr referencyjny: AFE/069/0521
Dołącz do kilkuosobowego zespołu, który odpowiada za budowę i rozwój modeli w obszarze ryzyka kredytowego mBanku. Mistrzowsko łączymy profesjonalizm z pozytywną atmosferą. Wykorzystujemy duże zbiory danych, narzędzia analityczne i metody statystyczne, aby lepiej poznać klientów i przełożyć tę wiedzę na realia biznesowe. Jesteśmy pasjonatami nowoczesnych technologii, usprawnień i efektywnych rozwiązań.
Jeśli lubisz pracować z modelami statystycznymi, znasz w praktyce zastosowanie metod ekonometrycznych i kręci Cię ryzyko kredytowe – Ciebie szukamy. Zobacz szczegóły i aplikuj!
Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:
- jesteś praktykiem, z minimum 3-letnim doświadczeniem, w obszarze modelowania parametrów lub analiz związanych z ryzykiem kredytowym (IFRS9 lub AIRB),
- masz wiedzę z zakresu stosowania narzędzi statystycznych i przetwarzania danych (SQL, SAS, R lub Python), modelowania parametrów ryzyka kredytowego oraz przetwarzania i analiz danych ilościowych i jakościowych,
- znasz w praktyce język SQL, pakiet SAS, R, Python lub pokrewne,
- posługujesz się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację oraz pozwalającym na rozumienie regulacji oraz materiałów branżowych,
- jesteś graczem zespołowym potrafisz skutecznie przekazywać informacje i je pozyskiwać
- potrafisz publicznie prezentować efekty swojej pracy,
- masz wykształcenie wyższe z zakresu ekonometrii, statystyki, matematyki, fizyki, data-mining lub metod ilościowych,
brzmi ciekawie? nie czekaj, aplikuj!
Wyzwania, które na Ciebie czekają:
- budowa i rozwój modeli parametrów ekonomicznych (PD, alokacja do koszyków, ECL) na potrzeby szacowania utraty wartości wg MSSF9,
- przygotowywanie danych (w tym kontrola ich jakości) na potrzeby analiz i budowy modeli,
- przeprowadzanie analiz i symulacji związanych z utrzymaniem i rozwojem modeli,
- monitorowanie działania modeli oraz przygotowywanie rekomendacji dotyczących ich dalszego funkcjonowania,
- współpraca z użytkownikami modeli w zakresie dalszego rozwoju modeli i ich zakresu stosowania,
- współpraca z jednostką walidacyjną oraz audytem wewnętrznym/zewnętrznym,
- weryfikacja implementacyjna modeli w systemach informatycznych banku,
- dokumentowanie wykonywanych prac i analiz związanych z modelami,
- wykonywanie analiz ad-hoc (ilościowe i jakościowe).
Co możemy Ci zaoferować?
- możliwość intensywnego rozwoju zawodowego w obszarze analizy danych, modelowania ryzyka kredytowego oraz zarządzania ryzykiem kredytowym,
- nowoczesne narzędzia do pracy z danymi,
- możliwość podjęcia współpracy w ramach umowy o pracę,
- udział w ogólnobankowych projektach,
- możliwość pracy zdalnej.
Jeśli masz pytania, pytaj:
- Agata Felczyńska-Fryś - rekruter odpowiedzialny za proces
- Jan Człapiński - przyszły Szef :)
