Departament Modelowania, Monitorowania i Sprawozdawczości Ryzyka jest jednostką współtworzącą i aktywnie kształtującą  procesy związane z zarządzaniem ryzykiem kredytowym w Banku Handlowym. Budujemy i monitorujemy modele statystyczne oraz zajmujemy się zaawansowaną analizą danych. W praktyce generuje to ogromny wpływ na decyzje biznesowe podejmowane przez bank. Zajmujemy się również raportowaniem na potrzeby regulatorów europejskich (KNF, EBA)  oraz amerykańskich (OCC, FDIC).

Czym będziesz miał okazje zajmować się jako Ekspert ds. Modelowania, Monitoring i Sprawozdawczości Ryzyka:  

• Zarządzaniem procesem testów warunków skrajnych CCAR dla Banku Handlowego w Warszawie S.A.
• Prowadzeniem  projektów budowy modeli na potrzeby testów warunków skrajnych i raportowania regulacyjnego
• Przeprowadzaniem i analizą wyników testów warunków skrajnych
• Budową i utrzymaniem modeli scoringowych oraz innych narzędzi wspierających zarządzanie portfelem kredytowym
• Prowadzeniem projektów budowy modeli scoringowych oraz innych narzędzi wspierających proces podejmowania decyzji kredytowej
• Projektowaniem i budową nowoczesnych modeli oceny ryzyka i zdolności kredytowej klienta, bazujących na nowych źródłach danych
• Wsparciem analitycznym w zakresie zarządzania portfelem kredytowym
• Utrzymaniem i rozwojem systemów informacji zarządczej w zakresie ryzyka kredytowego
• Wyliczaniem odpisów i wymogów kapitałowych dla produktów Bankowości Detalicznej wg. standardu rachunkowości USGAAP

Czego oczekujemy od Eksperta ds. Modelowania, Monitoringu i Sprawozdawczości Ryzyka:

• Min. 6 lata doświadczenia zawodowego w sektorze finansowym, z czego co najmniej 4 lata w obszarze ryzyka kredytowego, w jednostkach związanych z modelowaniem, raportowaniem, walidacją, analizami ilościowymi;
• Doświadczenia w budowie i wdrażaniu modeli statystycznych i ekonometrycznych;
• Bardzo dobrej znajomość zasad funkcjonowania produktów bankowych i systemów bankowych;
• Silnych zdolności analitycznych, zdolności logicznego, koncepcyjnego myślenia oraz umiejętności wyciągania wniosków;
• Zaawansowanej znajomości programowania (znajomość SAS 4GL oraz SQL będzie atutem);
• Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office ( MS Excel , Access, Power Point);
• Doświadczenia w budowie i wdrażaniu modeli na potrzeby testów warunków skrajnych będzie atutem;
• Bardzo dobrej organizacji pracy, umiejętności pracy pod presją czasu i terminowego wykonywania zadań;
• Umiejętności pracy nad wieloma projektami jednocześnie
• Wykształcenia wyższego (najlepiej stopień magistra)  z kierunków ścisłych jak np. Matematyka, Statystyka, Fizyka, Ekonometria;
• Znajomości języka angielskiego i polskiego, pozwalającej na swobodną komunikację werbalną i pisemną;

Oferujemy:

• Możliwość prowadzenia projektów budowy modeli statystycznych używanych w zarządzaniu ryzykiem kredytowym;
• Uczestnictwo w szeroko rozumianym procesie zarządzania ryzykiem i opracowywaniu nowych rozwiązań w tym zakresie;
• Szansę poznania specyfiki zarządzania portfelem kredytowym w dwóch standardach rachunkowości
• Okazję do zdobywania różnorodnych doświadczeń w pracy przy zróżnicowanych projektach, również wdrożeniowych, z obszaru ryzyka kredytowego detalicznego, kalkulacji odpisów i wymogów kapitałowych, testów warunków skrajnych, itp;
• Kreatywną pracę w dobrej atmosferze i z członkami zespołu chętnie dzielącymi się wiedzą;
• Pracę w strukturach Citigroup, wprowadzającej najwyższe standardy i najlepsze praktyki związane z obszarem walidacji i zarządzania ryzykiem modeli;
• Rozwój w dynamicznym i pełnym wyzwań środowisku i jednocześnie w bardzo przyjaznej atmosferze pracy;
• Współpracę z wykwalifikowanymi specjalistami z kraju i zagranicy z różnych obszarów działalności banku;
• Stabilne zatrudnienie w pełnym wymiarze oraz atrakcyjne wynagrodzenie;
• Bogaty pakiet socjalny (m.in. opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie, dodatkowe ubezpieczenie emerytalne);

Rola Eksperta ds. Modelowania, Monitorowania i Sprawozdawczości Ryzyka jest usytuowana w Banku Handlowym w Warszawie S.A.