Na co dzień w naszym zespole:
* projektujesz i rozwijasz metody i narzędzia wspierające proces zarządzania ryzykiem rynkowym w największym Banku w Polsce oraz w spółkach Grupy Kapitałowej,
* współpracujesz z Departamentem Skarbu i Finansów w zakresie podejmowania decyzji dotyczących optymalnego kształtowania się bilansu Banku,
* dokonujesz analizy danych, segmentacji i modelowania grup produktowych ze względu na ich specyficzną charakterystykę,
* prognozuje zachowania klientów w zależności od sytuacji rynkowej,
* dokonujesz analizy jakości danych w systemach informatycznych Banku,
* wyznaczasz miary ryzyka rynkowego oraz wyceniasz instrumenty finansowe,
* analizujesz i prognozujesz narażenie Banku na ryzyko rynkowe,
* dostosowujesz proces zarządzania ryzykiem rynkowym do zmieniającego się otoczenia rynkowego,
* analizujesz i implementujesz regulacje nadzorcze i najlepsze praktyki rynkowe.

To stanowisko może być Twoje, jeśli:
* masz wyższe wykształcenie w zakresie metod ilościowych, matematyki finansowej lub finansów (certyfikat FRM, PRM, CQF lub CFA będzie dodatkowym atutem),
* masz doświadczenie w pracy w obszarze ryzyka lub finansach w instytucji finansowej,
* interesujesz się metodami pomiaru ryzyka stopy procentowej i wyceny instrumentów finansowych,
* znasz SQL, VBA (znajomość SAS mile widziana),
* wiedza w zakresie budowy i walidacji modeli behawioralnych będzie dodatkowym atutem,
* posługujesz się językiem angielskim (co najmniej w stopniu komunikatywnym),
* jesteś nastawiony na rozwój i poszerzanie wiedzy.