Ekspert/ka ds. ryzyka stopy procentowej księgi bankowej
miejsce pracy: Warszawa, Wola, nr referencyjny: MBŁ18/0422
Twój zakres obowiązków
- śledzenie bieżących zmian bilansu Banku i jego otoczenia makroekonomicznego oraz analizę ich wpływ na poziom ryzyka,
- przeprowadzanie analiz strategii i symulacji scenariuszowych, oraz ochronę bilansu banku w czasie największej niepewności inflacyjnej od 20 lat,
- wsparcie Zarządu i Komitetów Banku w ustaleniu apetyt na ryzyko i odpowiedniego zestawu limitów,
- współpracę z jednostkami biznesowymi zaangażowanymi w kształtowanie bilansu,
- wdrażanie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem oraz we współpracy z zespołem Scrumowym,
- rozwój oraz optymalizację narzędzi,
- wsparcie ambitnego projektu wdrożenia nowego systemu do pomiaru ryzyka stopy procentowej.
Nasze wymagania
- wykształcenie wyższe w zakresie metod ilościowych, matematyki finansowej lub finansów (certyfikat FRM, PRM lub GARP będzie dodatkowym atutem),
- doświadczenie w obszarze ryzyka finansowego/ skarbu / rynków finansowych,
- znajomość wymogów regulacyjnych dla ryzyka płynności,
- zainteresowanie tematami sektora bankowego, rynkami finansowymi i zarządzaniem bilansem,
- znajomość środowiska SAS / umiejętność korzystania z baz danych za pomocą języka SQL,
- znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację w mowie i piśmie,
- otwartość na wyzwania i aktywne poszukiwanie rozwiązań napotkanych problemów,
- nastawienie na rozwój i poszerzanie wiedzy,
- zdolności analityczne poparte spojrzeniem na szerszą perspektywę działania organizacji,
- otwartość na pracę w różnorodnym zespole, dzielącym się wiedzą i doświadczeniem,
- chęć uczestniczenia w pracach zespołów w formule Agile.
