Strefa Klienta
Dołącz do zespołu Financial Risk Management w Warszawie w ramach działu FS Advisory i wykorzystaj szansę na rozwój zawodowy na stanowisku:
Konsultant/Starszy Konsultant - ryzyko kredytowe |
 |
Zespół zajmuje się w doradztwem w zakresie zarządzania ryzykiem rynkowym, ryzykiem kredytowym oraz ryzykiem płynności, jak również świadczy usługi dotyczące aspektów regulacyjnych na rynkach finansowych. Zespół ryzyka kredytowego składa się głównie z quantów, pasjonatów analizy danych oraz tworzenia i weryfikacji poprawności działania modeli ryzyka kredytowego.
Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
- konstrukcję oraz walidację modeli ryzyka kredytowego,
- współpracę z zespołem ekspertów w dziedzinie modelowania ryzyka kredytowego na etapie pozyskiwania danych, tworzenia, rozwoju i optymalizacji narzędzi do przetwarzania i analizy danych,
- interpretację, wizualizację i raportowanie danych w procesie budowy modeli ryzyka kredytowego,
- opracowywanie pisemnych raportów, analiz i podsumowań w ramach realizowanych projektów.
Od kandydatów oczekujemy:
- wykształcenia wyższego lub studentów ostatniego roku (preferowane kierunki studiów: Informatyka, Matematyka, Fizyka, Ekonometria, Metody ilościowe bądź inne kierunki ścisłe),
- doświadczenia w bankowości, nadzorze, firmach pożyczkowych lub leasingowych (minimum 1 rok) lub doświadczenie w zespole zarządzania ryzykiem innej firmy konsultingowej,
- umiejętności pisania zapytań w języku SQL lub innym języku służącym do przetwarzania i analizy danych (preferowane: R i SAS),
- znajomość podstaw statystyki i teorii prawdopodobieństwa (np. regresja liniowa, korelacja, rozkład normalny),
- znajomość podstaw inżynierii finansowej (np. wartość pieniądza w czasie),
- doświadczenia w przetwarzaniu dużych zbiorów danych (minimum 1 rok),
- rozeznanie w zakresie wymogów dotyczących modeli ryzyka kredytowego co najmniej w jednym z następujących obszarów: impairment (MSR39/MSSF9), metoda ratingów wewnętrznych (IRB/Basel/CRR), Rekomendacja R, karty scoringowe/ratingi kredytowe,
- bardzo dobrej znajomości języka angielskiego.
Dodatkowe atuty:
- certyfikaty potwierdzające znajomość zagadnień w zakresie zarządzania ryzykiem (PRM, FRM, CFA),
- umiejętność programowania w dowolnym języku programowania
- doświadczenia w modelowaniu i analizach statystycznych dotyczących ryzyka kredytowego
- doświadczenie w zakresie modelowania innych rodzajów ryzyka (rynkowe, operacyjne, płynności)
- rozwiniętej umiejętności komunikacyjnej i interpersonalnej
U nas możesz liczyć na:
- możliwość dalszego rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku,
- udział w ciekawych i rozwijających projektach – brak rutyny oraz powtarzalności działań,
- specjalistyczne szkolenia,
- dogodne warunki rozwoju zawodowego,
- miłą atmosferę pracy,
- atrakcyjne wynagrodzenie oraz bogaty pakiet socjalny.
Zainteresowane osoby prosimy o złożenie aplikacji korzystając z opcji "APLIKUJ"
KPMG Sp. z o.o., Dział Human Resources, ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa
© 2018 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
© 2018 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powiadomienie - oferty pracy
Ⓒ 2008-2024 Grupa MBE sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.