Będziesz miał/a okazję:

• budować i rozwijać modele ryzyka kredytowego (m.in. modele scoringowe, modele parametru PD, modele preselekcyjne, modele windykacyjne) w obszarze bankowości detalicznej, korporacyjnej oraz mLeasing;
• przygotowywać dane (w tym kontrola ich jakości) na potrzeby analiz i budowy modeli;
• przeprowadzać analizy i symulacje związane z utrzymaniem, integracją i rozwojem modeli;
• monitorować działanie modeli oraz przygotowywać rekomendacji dotyczących ich dalszego funkcjonowania;
• współpracować z użytkownikami modeli w zakresie dalszego rozwoju modeli;
• współpracować z jednostką walidacyjną oraz audytem wewnętrznym;
• weryfikować implementacje modeli w systemach informatycznych banku.

Jeśli jesteś komunikatywną osobą i odnajdujesz się w pracy z dużą ilością danych to być może czekamy właśnie na Ciebie.

Oczekujemy:

• wyższego wykształcenia o profilu, np. ekonometria/matematyka/finanse/ informatyka/fizyka;
• doświadczenia w pracy z danymi i wykorzystaniem metod ilościowych
• znajomości zagadnień modelowania ryzyka kredytowego, wymogów regulacyjnych BASEL II/III
• znajomość SAS 4GL, SQL, MS Excel i Access;
• znajomości języka angielskiego na poziomie FCE;
• bardzo dobrych zdolności analitycznych;
• odpowiedzialności za pracę;
• umiejętności pracy w zespole.

Oferujemy Ci zatrudnienie w ramach umowy o pracę na zastępstwo w Wydziale Scoringu i Ratingu w Departamencie Procesów Ryzyka Korporacyjnego