Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Specjalista ds. modelowania ryzyka kredytowego

W poniższym artykule prezentujemy sylwetkę specjalisty ds. modelowania ryzyka kredytowego w banku. Poznaj zakres obowiązków i profil osoby pracującej na tym stanowisku.
03.01.2023

Specjalista ds. modelowania ryzyka kredytowego w banku zajmuje się tworzeniem modeli, które szacują ryzyko kredytowe klienta bądź kredytu, np. estymacją, jakie jest prawdopodobieństwo, że kredyt nie zostanie spłacony przez klienta na czas i jakie straty finansowe z tego tytułu może ponieść bank. 

Celem działań zespołów modelowania ryzyka kredytowego jest zabezpieczenie banku i klientów przed niepożądanymi sytuacjami, takimi jak na przykład utrata płynności finansowej. Bank, by być instytucją godną zaufania, musi spełniać wiele wymogów wyznaczonych przez regulatora. 

Specjalista ds. modelowania ryzyka kredytowego programuje, przetwarza dane, wyciąga z nich wnioski, tworzy różnego rodzaju analizy oraz modele. Część modeli musi spełniać określone wymagania regulacyjne. Większą swobodę działania pracownikom pozostawiają modele używane w procesach niezagrażających bezpośrednio stabilności sektora finansowego i, w konsekwencji, co do których nadzorcy nie wyznaczyli szczegółowych wymogów. Jednak nawet w obszarach najbardziej restrykcyjnych, które odnoszą się do regulacji, słyszy się już o potrzebie rozwijania narzędzi w oparciu o techniki AI i zachęca pracowników do rozwoju kompetencji w tym kierunku. 

Profil

Osoby, które chcą pracować w obszarze modelowania ryzyka kredytowego, powinny wykazywać się umiejętnościami interpretacji złożonych informacji, umieć pracować na dużych zbiorach danych i skutecznie wyciągać na ich podstawie wnioski. Ważna jest znajomość pojęć i metod statystycznych oraz umiejętność przełożenia danych na rzeczywistość. 

Od kandydatów do pracy w tym zawodzie oczekuje się wiedzy statystycznej i podstawowej znajomości narzędzi do modelowania. Specjaliści ds. modelowania ryzyka kredytowego najczęściej w swojej pracy wykorzystują Pythona, SAS lub R. 

Niezbędna jest również otwartość na naukę oraz biegła znajomość języka angielskiego.  

Perspektywy rozwoju

Ścieżka kariery w obszarze modelowania ryzyka kredytowego może rozpocząć się od stażu, po którym większość kandydatów zostaje w organizacji. W obszarze tym można objąć kolejno następujące stanowiska: Młodszy specjalista, Specjalista, Starszy specjalista, Ekspert i Starszy Ekspert. Na początku zawodowej drogi pracownik zapoznaje się ze specyfiką pracy, dowiaduje się, jakie informacje można wyciągnąć z danych i jak je interpretować. Z czasem prowadzi samodzielnie analizy, tworzy monitoringi modeli i zajmuje się całościowo bardziej złożonymi zadaniami. Kolejnym krokiem jest przejęcie odpowiedzialności za część zadań i większych projektów. O awansie decyduje zdobyta wiedza i umiejętności oraz poziom zrozumienia procesów kształtujących procesy i modele.