Obowiązki:

• Budowa, okresowa kalibracja i udoskonalanie modeli służących do wyceny ryzyka kredytowego zgodnie ze standardem MSSF 9 (w szczególności PD/ LGD/ EaD)
• Sporządzanie szczegółowych analiz i raportów, mających na celu wyjaśnienie przyczyn kształtowania się poszczególnych parametrów w wybranym horyzoncie czasowym
• Przeprowadzania oceny działania modeli w ramach okresowego procesu monitoringu
• Weryfikacja/ aktualizacja regulacji wewnętrznych, dotyczących analizy kolektywnej
• Przygotowywanie prezentacji na potrzeby zarządcze
• Przeprowadzanie analiz przekrojowych i raportów, dotyczących portfela kredytowego Banku

Wymagania:

• Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: matematyka, metody ilościowe w ekonomii, bankowość i finanse
• Bardzo dobra znajomość statystyki i ekonometrii
• Doświadczenie w modelowaniu parametrów PD/ LGD/ EaD
• Minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (umiejętność identyfikacji ryzyka kredytowego)
• Znajomość regulacji z obszaru szacowania utraty wartości, w tym MSSF 9
• Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel
• Bardzo dobra znajomość SQL
• Mile widziana znajomość Pakietu R
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

• Kreatywną pracę i możliwość wykazania się inicjatywą w realizacji zadań
• Atrakcyjny pakiet socjalny i opiekę medyczną
• Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji w ramach struktur Grupy Finansowej Banku Millennium