Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
mBank S.A.
Data aktualizacji: 2021-02-26
Warszawa, mazowieckie
Bankowość, Obsługa klienta, Sprzedaż
Data aktualizacji: 2021-02-26 Aplikuj
REKRUTACJA ZDALNA

Od nas dostaniesz:

Umowę
o pracę
Kluby
mBanku
Kartę
sportową
Prywatną opiekę
medyczną
Dostęp do
węwnętrznego
rynku pracy
Dostęp do
kursów LinkedIn
Learning

Zobacz, jak dbamy o pracowników!

Gotowy na nowe wrażenia?

Praca z nami pozwala codziennie zdobywać nową wiedzę!
Starszy specjalista ds. modelowania ryzyka, testów warunków skrajnych oraz raportowania i analiz portfela
miejsce pracy: Warszawa, nr referencyjny: ASZ/008/0121

Posiadasz doświadczenie analityczne i lubisz pracować z modelami statystycznymi?

Interesuje Cię ryzyko kredytowe? Zobacz naszą ofertę i dołącz do zespołu Departamentu Controllingu Zarządzania Ryzykiem Finansowym i Operacyjnym w mBanku Hipotecznym.

W tej roli będziesz odpowiadać za:

  • rozwój oraz monitoring modeli ryzyka kredytowego w obszarze detalicznym oraz finansowania specjalistycznego
  • rozwój i aktualizację funkcji przejścia dla ekspozycji z tytułu finansowania specjalistycznego
  • pomiar i prognozowanie wysokości wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego zgodnie z metodą standardową oraz metodą IRB
  • przeprowadzanie Testów Warunków Skrajnych w obszarze ryzyka kredytowego
  • kontrolę poprawności działania systemów IT wspierających proces nadawania ocen ratingowych dla klientów z obszaru finansowania specjalistycznego
  • kontrolę poprawności działania systemu do kalkulacji wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego metodą IRB

Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:

  • masz wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonometria, statystyka, matematyka, fizyka, matematyka finansowa, matematyka ubezpieczeniowa, data-mining, metody ilościowe
  • co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze pomiaru lub zarządzania ryzykiem kredytowym w banku, (optymalnie w obszarze budowy/walidacji modeli ryzyka kredytowego)
  • posiadasz doświadczenie w obszarze analiz ryzyka kredytowego lub modelowaniu parametrów ryzyka kredytowego,
  • masz wiedzę z zakresu stosowania metod i narzędzi statystycznych i przetwarzania danych, modelowania parametrów ryzyka kredytowego oraz przetwarzania i analiz danych ilościowych i jakościowych,
  • znasz regulacje bankowe oraz rekomendacje i uchwały Nadzoru Bankowego (KNF EBA)
  • znasz w praktyce język SQL, pakiet SAS, R, Python lub pokrewne
  • posługujesz się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację oraz pozwalającym na rozumienie regulacji oraz materiałów branżowych z zakresu modelowania ryzyka i metod statystycznych
  • cechuje Cię samodzielność, dociekliwość i analityczne podejście do rozwiązywania problemów
  • jesteś graczem zespołowym potrafisz skutecznie przekazywać informacje i je pozyskiwać
  • potrafisz publicznie prezentować efekty pracy
  • masz własną inicjatywę w zakresie wprowadzania zmian w modelach ryzyka

brzmi ciekawie? nie czekaj, aplikuj!

Co możemy Ci zaoferować?

  • możliwość intensywnego rozwoju zawodowego w obszarze analizy danych, modelowania ryzyka kredytowego oraz zarządzania ryzykiem kredytowym w mBanku Hipotecznym
  • możliwość pracy zdalnej - zespół stacjonuje w Warszawie, więc raz na jakiś czas się z nim spotkasz, ale możesz pracować z każdego miejsca:)
  • nowoczesne narzędzia do pracy z danymi
  • możliwość podjęcia współpracy w ramach umowy o pracę
  • udział w ogólnobankowych projektach
  • możliwość pracy zdalnej