Specjalista ds. modelowania ryzyka kredytowego
miejsce pracy: Warszawa, nr referencyjny: AFE/019/0221
Dołącz do kilkuosobowego zespołu, który odpowiada za budowę i rozwój modeli w obszarze ryzyka kredytowego mBanku. Mistrzowsko łączymy profesjonalizm z pozytywną atmosferą. Wykorzystujemy duże zbiory danych, narzędzia analityczne i metody statystyczne, aby lepiej poznać klientów i przełożyć tę wiedzę na realia biznesowe. Jesteśmy pasjonatami nowoczesnych technologii, usprawnień i efektywnych rozwiązań.
Jeśli lubisz pracować z modelami statystycznymi, znasz w praktyce zastosowanie metod ekonometrycznych i kręci Cię ryzyko kredytowe – Ciebie szukamy. Zobacz szczegóły i aplikuj!
Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:
- jesteś praktykiem w obszarze modelowania parametrów lub analiz związanych z ryzykiem kredytowym (w szczególności parametrów LGD i EAD)
- masz wiedzę z zakresu stosowania narzędzi statystycznych i przetwarzania danych (SQL, SAS, R lub Python), modelowania parametrów ryzyka kredytowego oraz przetwarzania i analiz danych ilościowych i jakościowych
- znasz w praktyce język SQL, pakiet SAS, R, Python lub pokrewne
- posługujesz się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację oraz pozwalającym na rozumienie regulacji oraz materiałów branżowych
- jesteś graczem zespołowym potrafisz skutecznie przekazywać informacje i je pozyskiwać
- potrafisz publicznie prezentować efekty swojej pracy
- masz wykształcenie wyższe z zakresu ekonometrii, statystyki, matematyki (finansowej, ubezpieczeniowej) fizyki, data-mining, metod ilościowych
brzmi ciekawie? nie czekaj, aplikuj!
Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:
- jesteś praktykiem w obszarze modelowania parametrów lub analiz związanych z ryzykiem kredytowym (w szczególności parametrów LGD i EAD)
- masz wiedzę z zakresu stosowania narzędzi statystycznych i przetwarzania danych (SQL, SAS, R lub Python), modelowania parametrów ryzyka kredytowego oraz przetwarzania i analiz danych ilościowych i jakościowych
- znasz w praktyce język SQL, pakiet SAS, R, Python lub pokrewne
- posługujesz się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację oraz pozwalającym na rozumienie regulacji oraz materiałów branżowych
- jesteś graczem zespołowym potrafisz skutecznie przekazywać informacje i je pozyskiwać
- potrafisz publicznie prezentować efekty swojej pracy
- masz wykształcenie wyższe z zakresu ekonometrii, statystyki, matematyki (finansowej, ubezpieczeniowej) fizyki, data-mining, metod ilościowych
brzmi ciekawie? nie czekaj, aplikuj!
Wyzwania, które na Ciebie czekają:
- budowa i rozwój modeli LGD i EAD na potrzeby metody AIRB oraz szacowania utraty wartości wg MSSF9;
- przygotowywanie danych (w tym kontrola ich jakości) na potrzeby analiz i budowy modeli;
- przeprowadzanie analiz i symulacji związanych z utrzymaniem i rozwojem modeli;
- monitorowanie działania modeli oraz przygotowywanie rekomendacji dotyczących ich dalszego funkcjonowania;
- współpraca z użytkownikami modeli w zakresie dalszego rozwoju modeli i ich zakresu stosowania;
- współpraca z jednostką walidacyjną oraz audytem wewnętrznym/zewnętrznym;
- weryfikacja implementacyjna modeli w systemach informatycznych banku;
- dokumentowanie wykonywanych prac i analiz związanych z modelami;
- wykonywanie analiz ad-hoc (ilościowe i jakościowe)
Co możemy Ci zaoferować?
- możliwość intensywnego rozwoju zawodowego w obszarze analizy danych, modelowania ryzyka kredytowego oraz zarządzania ryzykiem kredytowym
- nowoczesne narzędzia do pracy z danymi
- możliwość podjęcia współpracy w ramach umowy o pracę na czas zastępstwa ok 2 lat
- udział w ogólnobankowych projektach
- możliwość pracy zdalnej
