Quant w obszarze modeli ryzyka rynkowego, stopy procentowej i płynności
Quant w obszarze modeli ryzyka rynkowego, stopy procentowej i płynności
miejsce pracy: Warszawa, nr referencyjny: SPE/14/0122
Kilka słów o Nas:
Nasz zespół odpowiada za modelowanie ryzyka rynkowego, stopy procentowej oraz ryzyka płynności, za wycenę transakcji rynków finansowych oraz ustalanie zasad i monitorowanie ryzyka księgi handlowej mBanku. Ponadto prowadzimy projekt wdrożenia systemu do zarządzania ALM i ryzykiem rynkowym księgi handlowej w banku.
Współpracujemy blisko z obszarem Skarbu oraz liniami biznesowymi, aby zapewnić jak najbardziej efektywne zarządzanie ryzykiem w Banku i Grupie.
Praca w naszym zespole daje unikatową możliwość zastosowania metod inżynierii finansowej w praktyce i udział w strategicznych decyzjach dotyczących ochrony bilansu banku.
Dołącz do Nas - pracuj, ucz i rozwijaj się wykonując zadania:
- bieżące utrzymanie i rozwój modeli ryzyka rynkowego, stopy procentowej i płynności, takich jak modele bazy depozytowej, modele pozabilansu i opcji behawioralnych:
- definiowanie metodologii modeli
- cykliczna kalkulacja parametrów dla modelowanych pozycji bilansu
- przygotowywanie prognoz i symulacji do MYP oraz stress testów
- współpraca z jednostką Skarbu i liniami biznesowymi w celu uzgodnienia finalnych parametrów na potrzeby pomiaru ryzyka oraz na potrzeby ustalania cen transferowych
- roczny monitoring modeli i współpraca z walidacją modeli
- rozwój i optymalizacja narzędzi IT służących do modelowania ryzyka rynkowego, stopy procentowej i płynności
Masz to COŚ?
- doświadczenie w pracy w obszarze zarządzania rynkowym lub ryzykiem stopy procentowej
- wykształcenie wyższe w zakresie metod ilościowych, ekonometrii, statystyki, matematyki, fizyki itp.
- umiejętność modelowania i wnioskowania statystycznego /ekonometrycznego
- wiedzę z zakresu inżynierii finansowej, znajomość konstrukcji i modeli wyceny instrumentów finansowych
- znasz zagadnienia dotyczące struktury bilansu (ALM), działalności handlowej i skarbowej banku, oraz produktów bankowych
- znasz metody i modele stosowane w pomiarze ryzyka np. VaR, BPV, EVE, NII
- umiejętność programowania, np w SQL, SAS, VBA, Python
- mile widziana jest znajomość systemu OneSumX
- swobodnie komunikujesz się w j. angielskim
- lubisz uczy się nowych rzeczy, a wyzwania zawodowe nie są Ci straszne
Nasza propozycja to:
- współpraca w ramach umowy o pracę
- programy rozwojowe, np.: Z energią po zdrowie, Piątki z rozwojem, ODnowa (program wspierający pracę i zarzadzanie w środowisku zdalnym i hybrydowym)
- szkolenia merytoryczne oraz programy rozwijające kompetencje przyszłości
- możliwość udziału w konsultacjach rozwojowych i rekrutacyjnych w ramach wewnętrznego rynku pracy
- wsparcie w opracowaniu indywidulanych planów rozwojowych i odkrywaniu mocnych stron wykorzystując podejście Instytutu Gallupa
- dofinansowanie do opieki medycznej LuxMed, karty Multisport, preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie w Uniqa
- dofinansowanie do świąt, wypoczynku, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- bezpłatny dostęp do Legimi, Linkedin Learning, platformy językowej (j. angielski, j. niemiecki)
- możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań w ramach mKlubów
- nagroda pieniężna za zatrudnionego kandydata w ramach Programu Poleceń
obecnie pracujemy głównie zdalnie, a nasze centrale to Wieża mBank w Warszawie i Przystanek mBank w Łodzi
Od nas dostaniesz:
- Umowę o pracę
- Konkursy sprzedażowe
- Jasną ścieżkę kariery
- Przejrzysty system wynagradzania
- Kartę sportową
- Prywatną opiekę medyczną
- Dofinansowanie do świat i wypoczynku
