Od kandydata /-ki oczekujemy:

• umiejętności analitycznego myślenia i ustrukturyzowanego podejścia do rozwiązywania problemów;
• minimum 3-letniego doświadczenia w banku, instytucji finansowej, firmie pożyczkowej lub firmie konsultingowej w jednym z obszarów w ramach ryzyka kredytowego i/lub regulacyjnego i/lub rynkowego;
• ukończonych studiów  na kierunkach takich jak: matematyka, finanse i rachunkowość, ekonomia, prawo, informatyka i ekonometria, metody ilościowe;
• średniozaawansowanej znajomości jednego z narzędzi technicznych: SQL, R, SAS;
• chęci rozwoju i szybkiej nauki;
• wysokich zdolności komunikacyjnych oraz umiejętności pracy w zespole;
• samodzielności i umiejętności efektywnej organizacji własnej pracy.

U nas możesz się skupić i/lub na pracy:

• w charakterze mocno ilościowym - praca z danymi, przeprowadzanie kalkulacji i analiz z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz znajomości różnorodnych metod obliczeniowych
• w charakterze bardziej jakościowym - praca skoncentrowana na aspektach dotyczących analizy procesów, dokumentacji, zgodności z wymogami regulacyjnymi.

• możliwość szybkiego zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności;
• możliwość zdobywania certyfikatów zawodowych;
• cenne relacje na całe życie: branżowa sieć kontaktów & referencje od uznanych specjalistów;
• przyjazną atmosferę pracy opartą na współpracy i dzieleniu się wiedzą;
• Możliwość wyjazdu na krótkie podróże służbowe.

Kim jesteśmy / Czym się zajmujemy?

Jesteśmy zespołem specjalizującym się w realizacji projektów doradczych z obszaru zarządzania ryzykiem finansowym dla podmiotów sektora finansowego. Nasze kompetencje i zakres świadczonych usług obejmują wszystkie typy ryzyka finansowego (w szczególności ryzyko kredytowe, ryzyko operacyjne, ryzyko rynkowe, ryzyko płynności, ryzyko modeli). Podejmujemy się zadań mających na celu wsparcie naszych klientów w każdym aspekcie działalności, który związany jest z zagadnieniami ryzyka (zgodnie z podejściem „All we do is about risk”), w tym m.in:

• Identyfikacja i pomiar ryzyka
  • Modele ratingowe i scoringowe
  • Modelowanie parametrów ryzyka: PD, LGD, EAD
  • Szacowanie utraty wartości (Impairment)
  • Wycena portfeli kredytowych
  • Wycena instrumentów finansowych (w tym pochodnych)
  • Value at Risk (VaR)
  • Stress-testy
  • Ilościowa i jakościowa analiza danych (np. stabilność depozytów)
  • Praca w oparciu o języki programowania i programy: np. SQL, R, Matlab, Python.
• Organizacja procesu zarządzania ryzykiem
  • Struktura organizacyjna
  • Regulacje wewnętrzne (strategie, polityki, procedury, metodyki, instrukcje)
  • Raportowanie zarządcze i nadzorcze
• Tworzenie i wdrażanie dedykowanych narzędzi informatycznych Deloitte (np. w zakresie szacowania utraty wartości, kalkulacji wymogów kapitałowych)
  • Model danych
  • Specyfikacja funkcjonalna/biznesowa algorytmów kalkulacji i przetwarzania danych
  • Współpraca z zespołem programistów Deloitte na etapie kodowania oprogramowania
  • Przypadki testowe i analiza wyników testów
• Wsparcie w implementacji systemów zewnętrznych dostawców (np. Kamakura, MISYS, Algorithmics)
  • Mapowanie źródeł danych
  • Parametryzacja
  • Testowanie poprawności wdrożenia
• Zapewnienie lub weryfikacja zgodności z wymogami regulacyjnymi (np. Basel III, IFRS 9, MiFID II, EMIR)