Specjalista ds. Modelowania Parametrów Ryzyka - IRB
Twój zakres obowiązków
-
Budowa, aktualizacja i kalibracja modeli statystycznych służących do kalkulacji oczekiwanych strat kredytowych (zgodnie z IFRS 9) oraz modeli służących do wyznaczania wymogów kapitałowych wg metody IRB (zgodnie z CRR)
-
Zarządzanie ryzykiem modeli oraz oceny istotności zmian w modelach IRB wg wytycznych EBA
-
Monitoring modeli ryzyka
-
Interakcje z interesariuszami (użytkownicy biznesowi, walidacja, KNF)
Nasze wymagania
-
Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: matematyka, statystyka, metody ilościowe w ekonomii
-
Doświadczenie w budowaniu modeli statystycznych ryzyka kredytowego PD, LGD, EAD, testy warunków skrajnych
-
Znajomość regulacji oraz technik z obszaru modelowania ryzyka kredytowego (IRB, CRR, EBA GL, IFRS9 i rekomendacje KNF)
-
Bardzo dobra znajomość Excel, SQL oraz Pakietu R
-
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
-
Wysokie zdolności analityczne i umiejętność wyciągania wniosków z przeprowadzonych analiz
-
Kreatywne i aktywne poszukiwanie rozwiązań
-
Umiejętność pracy indywidualnej i współpracy w zespole
Mile widziane
-
Znajomość Pythona i MS Azure
-
Praktyczna znajomość zaawansowanych technik modelowania, takich jak uogólnione techniki ekonometryczne, modelowanie szeregów czasowych, modelowanie bayesowskie, metody symulacyjne, sieci neuronowe, metody ML uczenia z nadzorem i bez nadzoru
-
Sprawne poruszanie się w środowiskach bazo-danowych
To oferujemy
-
Możliwość pracy z modelami metod wewnętrznych IRB
-
Wpływ na zarzadzanie procesem zmiany w modelach oraz raportowanie do KNF i Europejskiego Banku Centralnego
-
Kreatywną pracę i możliwość wykazania się inicjatywą w realizacji zadań
-
Zawodową stabilizację i bardzo dobrą atmosferę pracy
-
Zatrudnienie w Departamencie Ryzka w biurze w Warszawie
-
Indywidualne i odpowiedzialne zadania
-
Pracę w doświadczonym zespole, który chętnie dzieli się wiedzą
-
Możliwość rozwoju i stałego podnoszenia kwalifikacji
-
Umowę o pracę oraz kwartalny system premiowania
-
Prywatną opiekę medyczną
-
Dostęp do platformy kafeteryjnej oraz możliwość skorzystania z wielu zniżek
-
Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie na preferencyjnych warunkach
-
Bezpieczne i elastyczne warunki pracy - praca w systemie hybrydowym
Benefity
- prywatna opieka medyczna
- ubezpieczenie na życie
- Motywacyjny system premii kwartalnych
- Umowa o pracę
Bank Millennium S.A.
W Banku Millennium patrzyMy w przyszłość, nieustannie poszukując nowych rozwiązań. Jakość jest obok innowacyjności podstawową wartością naszej kultury organizacyjnej i przejawia się w działaniach każdego pracownika. Zapewniamy Klientom dostęp do produktów i usług na wysokim poziomie, jednocześnie wychodząc naprzeciw ich zmieniającym się potrzebom.Stale doskonalimy swoje kompetencje i stawiamy na współpracę. Tworzymy idealne warunki dla profesjonalnego rozwoju. Sprawdź nasze aktualne oferty pracy i wybierz najlepszą dla siebie. Z nami kariera zawodowa w bankowości jest na wyciągnięcie ręki!